Análisis de Proyectos de Inversión, Utilizando la Simulación de Monte Carlo para Calcular el Valor en Riesgo de la Tir y del VAN de la Inversión.

PLATHEA | Financial Risk Management
En Valencia (España)

1.298€ - ($928.005)
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  • Curso
  • Valencia (España)
  • 14 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Te prepara para calcular la Rentabilidad de la inversión, definida como TIR del Proyecto (Project IRR), la Rentabilidad para los accionistas, denominada TIR del Inversor (Investor IRR) y la TAE (Effective Anual Interest Rate) de la Deuda. Estos parámetros están sujetos al Ratio de Cobertura al Servicio de la Deuda impuesto por el Project Finance. Por tanto, los calcularemos, incorporando a la Modelización la Simulación de Montecarlo, para conocer su Valor en Riesgo (Value at Risk - VaR) y por ende los Rendimientos de la Inversión y su Riesgo asociado.
Dirigido a: Este Seminario va dirigido a todas aquellas personas interesadas en dominar las técnicas de Modelización Financiera a un NIVEL AVANZADO y conseguir una alta especialización en el Análisis de Proyectos de Inversión.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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Valencia
Avenida de las Cortes Valencianas, 39, 46015, Valencia, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Los resultados del curso permiten conseguir un NIVEL AVANZADO en la Análisis de Proyectos de Inversión, lo que puede dar la impresión de que hay que partir de unos conocimientos financieros también de este nivel, pero dado que el software utilizado para la simulación es muy intuitivo y las plantillas de Excel están muy depuradas y con una presentación muy cuidada, se consigue una gran progresión durante las sesiones del curso si se tienen unos conocimiento medios de Excel y de la Estructura Financiera de una compañía (Balance y Cuenta de Perdidas & Ganancias).

Temario

FASES DEL SEMINARIO (Se realizará un Análisis de un Proyecto de Inversión en Energías Renovables):

Construir un Modelo Financiero en Excel de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIC-NIIF .

Definir los inputs del modelo, variables macroeconómicas y operativas propias del proyecto y su sector de actividad.

Implementar en el modelo el Sistema REFIT español.

Definir los outputs del modelo, variables determinantes para realizar el Análisis Financiero.

Evolucionar el Modelo Financiero mediante la Simulación de Monte Carlo.

Realizar el Resumen Ejecutivo para conseguir un Análisis Financiero del Proyecto de Inversión estudiado.

ÁREAS DE INTERÉS (que te puede aportar este curso)

Si tu interés está en la Evaluación de Proyectos de Inversión para realizar fusiones, adquisiciones u operaciones de compra/venta; este Método te permitirá conocer el rango donde se moverá el Valor (Precio) de la explotación con un nivel de confianza del 90%, además de poder determinar su Valor en Riesgo, es decir, el precio de la explotación que sólo tiene un 5% de probabilidades de ser inferior a dicho valor.

O bien, si tu interés se centra el la Evaluación de Riesgos para la Gestión del Project Finance de un Proyecto de Inversión; el Método te permitirá conocer las distribuciones de probabilidad de la TIR del Proyecto, TIR para el Inversor y Ratio de Cobertura al Servicio de la Deuda impuesto por las condiciones de la Financiación, entre otras. Es decir, te permitirá conocer todos los Riesgos inherentes al proyecto.

Información adicional

Observaciones:

Entre la sesión de la maña del sábado y la sesión de la tarde, habrá un almuerzo de trabajo en el mismo Centro de Formación, al que se incorporarán también los miembros del equipo, sin coste añadido para los asistentes al Seminario.


Alumnos por clase: 10
Persona de contacto: Miguel Malpica Pérez

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