BASILEA IV: Nuevas Directivas de Basilea III, CCAR y EU Wide Stress Test

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 30 horas de dedicación
  • Duración:
    10 Días
  • Clases virtuales
Descripción

De acuerdo a la definición de Wikipedia y de diversos medios BASILEA IV es una norma propuesta sobre las reservas de capital para los bancos, para mitigar el riesgo de una nueva crisis financiera. Se espera que siga los terceros acuerdos de Basilea (Basilea III), y requeriría requisitos de capital más estrictos y una mayor divulgación de información financiera.

En otras palabras, BASILEA IV es la siguiente fase de la regulación bancaria global que eliminará algunos criterios discrecionales que algunas entidades bancarias tienen para estimar el capital. BASILEA IV se dirige hacia los métodos estándar, tal como, desde nuestro punto de vista, se ha aplicado en Solvencia II.

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El curso aborda las revisiones y normativas más recientes de Basilea III, la Unión Europea y Estados Unidos: Revisión del Método estándar de Riesgo de Crédito e IRB Método estándar por riesgo de contraparte de crédito Revisión del trading Book y método estándar e IMA en riesgo de mercado Total-Loss Absorbing capacity (TLAC) Tipo de interés de Riesgos en el banking book (IRRBB) Supervisory review and evaluation process (SREP) El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP) El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP) EU-wide stress test 2016 Comprehensive Capital Analysis and Review El curso mantendrá informado a los participantes y preparados para los nuevos desafíos regulatorios.

· ¿A quién va dirigido?

Profesionistas de riesgos financieros y de los departamentos financieros y de compliance.

¿Qué aprendes en este curso?

Riesgo financiero
Riesgo Credito
Riesgo Operacional
Riesgo de Mercado
Basilea
Riesgo Contraparte
Riesgo Liquidez
IRB

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

CAPITAL

BASILEA III

Módulo 1: Basilea III

  • ¿Porque Basilea III?

  • Objetivos

  • Requerimientos de capital

  • Calendario de aplicación internacional

  • Gestión de la liquidez

  • Impacto de aplicación en entidades financieras españolas

  • Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

  • Estado de adopción de Basilea III

  • Reformas en los Pilares I, II y III

Módulo 2: Basilea III

  • Definición del Capital y Deducciones

  • Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

  • Ratio de Apalancamiento

  • Buffer de conservación

  • Buffer Anticíclicos

  • Riesgo Sistémico

  • Bail In

  • Armonización con las NIIF

  • Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

  • SIFIs

  • Directiva CRD IV en la UE

Módulo 3: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

  • Modelos de gestión en Basilea III

  • Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

  • El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

  • El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

  • El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

  • Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

  • Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

  • Risk Appetite

  • Rentabilidad ajustada al riesgo

  • Stress testing

SREP Framework e ICAAP en la UE

Módulo 4: Supervisory review and evaluation process (SREP)

  • Supervisory review and evaluation process

  • Categorización de la Institución

  • Monitorización de los KRIs

  • Análisis del Modelo de Negocio

  • Valoración de la Gobernanza

  • Evaluación de los riesgos para el capital

  • Evaluación de los riesgos para la liquidez y los fondos

  • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

  • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

  • Evaluación global del SREP

  • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

  • ICAAP

  • Información del modelo de negocio

  • Metodología de Riesgo de Gobernanza

  • Metodología de Risk Appetite

  • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

  • Información del capital interno y de la asignación de capital

  • Información de la planificación de capital

  • Información del Stress testing en el ICAAP

Módulo 5: El Nuevo Total-Loss Absorbing capacity (TLAC)

  • Nuevo TLAC

  • Entidades financieras G-SIBs y Non-G-SIBs

  • Propuesta de Enfoque Tier 2 Deductions

  • Propuesta TLAC costes y beneficios

  • Requerimientos mínimos del TLAC

  • Instrumentos y pasivos: G-SIBs minimum requirement

  • Estimación del TLAC RWA minimum

  • Requerimientos del TLAC en economías emergentes

  • Timelines

  • Impacto del TLAC en el modelo de negocio


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http://www.fermacrisk.com/#!basilea-iv/c5z2