Valoración de Activos y Proyectos Mediante Opciones Reales bajo Riesgo e Incertidumbre

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Descripción

Incorporar los conceptos de incertidumbre y flexibilidad en el tratamiento de oportunidades de inversión mediante el uso de la teoría de opciones. Proporcionar los conocimientos teóricos, prácticos y la metodología para la valoración de activos y proyectos Mineros con enfoque de las opciones reales.
Dirigido a: Ejecutivos, Consultores de empresas, Empresarios, asesores económico-financieros, Ejecutivos de bancos,Ingenieros de Minas, Geólogos de proyectos, Ingenieros Comerciales, Civiles Industriales, profesionales en cienciaseconómicas que se desenvuelven en la práctica de la evaluación de proyectos de inversión y valoración de activos yempresas, académicos y evaluadores de proyectos de las Finanzas Corporati vas y de la Administración Financieraen general.

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Santiago
Dr Carlos Charlin 1521, 7500493, Santiago, Chile
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Temario

Métodos tradicionales para tasar o valorar
económicamente un activo Minero
Metodología de H.D. Hoskold, de Morkill , de
N.V.Volodamaniv, de VPN Flujo de caja descontado,
de Mackenzie, de Cozollino, de Markowitz, de Hoskold
Viera Lamothe, de Valoración de prospectos geológicos
Revisión de la Teoría de Opciones
Valuación de opciones con los métodos binomial y
replicated portfolio. Probabilidades objeti vas y
probabilidades hedge. Que se entiende por un mundo
neutral al riesgo.
Introducción a la Valoración de Opciones Reales
Opción de Diferir la inversión, opciones reales y DCF,
Equivalencia entre DCF y el análisis DTA, valoración
de opciones reales.
Opciones Reales Clásicas
Opciones Compuestas y Opciones de Conversión
Aplicación de Real options con Simulación de
Monte Carlo Reversión a la media con saltos
Presentación de la metodología de valoración,
Identificación de flexibilidades y heurística de decisión,
Modelo de simulación de Precios de los metales y
principales insumos, árboles de decisión, Simulación de
Monte Carlo y uso del programa RISK, Aplicación del
análisis de Riesgo, Diferentes formas de estimar la
volatilidad
Un estudio de casos y Presentación de los
Resultados
Comparación del análisis real options con la técnica
tradicional, Comparación entre las Opciones reales y el
Análisis de Riesgo, Proceso de evaluación y resumen
de resultados, Comparación entre proyectos de
diferentes tamaños, 5) Análisi s de sensibilidad, tasa
ajustada por el riesgo y simulación del VAN. y RISKMANAGEMENT


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