Collection Scoring, Default Risk y Recobro

Fermac Risk
En Madrid (España)

2.000€ - ($1.429.899)
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • Duración:
    3 Días
Descripción

Objetivo del curso: El objetivo del curso es mostrar al participante metodologías y técnicas estadísticas para construir scores de comportamiento y de recobro que permitan medir y gestionar el riesgo de crédito y la recuperación en épocas de crisis financieras. Además se mostrarán estrategias de recobro así como algunos problemas en la implantación de los modelos.
Dirigido a: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.

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Madrid
Velazquez Nº 53 2-I, 28001, Madrid, España
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Temario

DÍA 1

Módulo 1: El Recobro en carteras de consumo en tiempos de crisis financieras

  • Objetivos
  • Impacto de la actual crisis financiera
  • Manual y Políticas de Recobro
  • Regulación
  • Estrategia durante la crisis

Módulo 2: Conceptos básicos del recobro

  • Herramientas previas al recobro
  • Etapas del recobro
  • Objetivos de negocios en cada etapa de recobro
  • Segmentación de la cartera impagada
  • Definición de estrategias de recobro

Módulo 3: Herramientas Predictivas

  • Modelos predictivos
  • Score de Recobro etapa temprana 0-30 días
  • Score de Recobro etapa intermedia 30-60 días
  • Score de Recobro etapa avanzada 60-90 días
  • Definición de LGD
  • Score de LGD
  • Backtesting, calibración y poder discriminante
  • Ejercicio 1: Desarrollo de Score de Recobro en Excel
  • Ejercicio 2: Estimación de la LGD en Excel
  • Ejercicio 3: Modelo de Score LGD, regresión OLS, en SAS
  • Ejercicio 4: Poder discriminante: KS y Gini en Excel
  • Ejercicio 5: Backtesting de tasa de recuperación observada y esperada en Excel

DÍA 2

Módulo 4: Estrategias de Recobro

  • Árboles de decisión
  • Estrategias de recobro
  • Técnicas de Optimización del recobro
  • Ejercicio 6: optimización de costes de recuperación en SAS
  • Ejercicio 7: Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SAS New

Módulo 5: Herramientas de Tecnología

  • Papel de la tecnología en el recobro
  • Software estadístico
  • Sistemas de control adaptativo
  • Sistemas de marcador predictivo
  • Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)
  • Software para el mejor momento de llamar
  • Sistemas de Monitorización de llamadas
  • Software para la gestión de la fuerza de trabajo
  • Sistemas de administración posteriores al fallido

Módulo 6: Métricas y Key Performance Indicators (KPI´s): Productividad, Eficiencia y Calidad

  • Introducción
  • Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
  • Métricas del importe impagado
  • Estadísticas del desempeño del cobrador
  • Principales ratios para medir la gestión del recobro

Módulo 7: Medición y Forecast del Default

  • Monitorización de los Roll Rates en la estrategias
  • Análisis de Cosechas
  • Modelos para predecir el default
  • Efecto de variables macroeconómicas en el default
  • Impacto macroeconómico en la morosidad
  • Ejercicio 8: Roll Rates en Excel
  • Ejercicio 9: Series temporales multivariantes de impago en SAS New
  • Ejercicio 10: Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
  • Ejercicio 11: Modelos estructurales en SAS New
  • Ejercicio 12: Procesos de Markov en SAS New
  • Ejercicio 13: Modelos supervivencia en SAS New
  • Ejercicio 14: Dual Times Dynamics en SAS New
  • Ejercicio 15: Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New




DÍA 3

Módulo 8: Áreas Funcionales en el departamento de recuperaciones

  • Áreas funcionales
  • Primera etapa
  • Etapa media
  • Programas de repago especiales
  • Etapa tardía
  • Recuperación y cartera posterior al fallido
  • Localización e investigación
  • Soporte de recobro
  • Recuperación de activos y ventas

Módulo 9: Estructura Organizacional

  • Organigrama en las mejores prácticas
  • Responsable de recobro
  • Responsable de tecnología
  • Responsable de estrategia y análisis estadístico
  • Responsabilidad de Formación
  • Asignación de cuentas al cobrador
  • Planificación de la capacidad
  • Operaciones centralizadas contra regionalizadas
  • Establecimiento de un centro de atención telefónica

Módulo 10: Estrategias y Tácticas de Operación

  • Programación de actividades de recobro
  • Llamadas de Entrada y de Salida
  • Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
  • Más allá del score de recobro: Modelos de acción específica
  • Monitorización de llamadas
  • Métricas: Reportes de medición del desempeño
  • Motivación e incentivos de los cobradores
  • Ejercicio 16: Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS New
  • Ejercicio 17: Simulación de tiempo de espera en SAS New

Módulo 11: Reclutamiento y Planificación de Personal

  • Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal
  • Movimiento y retención de personal

Módulo 12: Recobro Externo: Uso de los Servicios de Externalización/Tercerización

  • Principios sobre la externalización
  • Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado
  • Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado
  • Mejores prácticas para la segmentación
  • Estrategias con LGD Score
  • Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados

Módulo 12.5: Venta de Cartera

  • Indicadores clave en las ventas de cartera
  • Determinación del valor de la cartera
  • Estimación de la Pérdida Esperada
  • Estrategias de venta de cartera
  • Acuerdos de compra y venta
  • Ejercicio 18: Pricing en la Venta de Cartera en Excel New

Información adicional

Alumnos por clase: 3