Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital y Stress Testing Nivel II

Fermac Risk
En Madrid (España)

3.000€ - ($2.144.849)
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • Duración:
    5 Días
Descripción

Objetivo del curso: El objetivo del curso es mostrar al participante metodologías para estimar los parámetros: PD, LGD y EAD ajustados al ciclo económico que permitan estimar la pérdida esperada y capital económico. El participante realizará ejercicios prácticos de validación cuantitativa. Así como los principales problemas que se enfrentan las entidades en la estimación de modelos.
Dirigido a: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.

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Instalaciones

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comienzo Ubicación
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Madrid
Velazquez Nº 53 2-I, 28001, Madrid, España
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Temario

DÍA 1

Diseño de modelos de Credit Scoring

  • Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
  • Análisis Univariante
  • Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
  • Análisis de la calidad del dato en SAS
  • Muestreo estratificado en SAS
  • Análisis de outliers en SAS
  • Análisis univariante en percentiles en SAS
  • Análisis univariante óptimo en Excel
  • Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
  • Estimación Weight of Evidence en Excel

Modelos multivariantes

  • Modelos Multivariantes y modelos de optimización
  • Análisis de Correlaciones en SAS
  • Análisis de Componentes principales en SAS
  • Regresión Logit, método stepwise en SAS
  • Regresión Piecewise en Excel y SAS New
  • Redes Neuronales: perceptron en SAS
  • Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New
  • Árboles de decisión CHAID en SAS

Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión

  • Desarrollo y evaluación de scorecards
  • Sistemas de decisión
  • Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
  • Alineación del Score en Excel
  • Performance del Score en Excel
  • Estimación del punto de corte en SAS
  • Reject Inference en SAS
  • Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
  • Pruebas de Estabilidad en Excel
  • Matriz de confusión en Excel
  • Estimación del Punto de corte en Excel
  • Matrices duales con dos scores en Excel

DÍA 2

Score de Comportamiento y Recobro

  • Estrategias de Seguimiento y Recobro
  • Score de comportamiento en SAS
  • Score de Recobro en Excel
  • Optimización Recobro con programación entera en SAS

Rating de Empresas

  • Modelos de Rating
  • Construcción de Rating de Empresas en Excel New
  • Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New

  • Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring, aplicación e implementación.

Validación y calidad de Modelos

  • Validación IRB de Basilea II
  • Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
  • Validación cruzada en SAS
  • Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
    • KS
    • ROC
    • Gini
  • Bootstrapping en SAS

Modelos de medición y forecast del Default

  • Modelos de medición del default
  • Roll Rates en Excel
  • Series temporales multivariantes del impago en SAS New
  • Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
  • Modelos estructurales en SAS New
  • Procesos de Markov en SAS New
  • Modelos supervivencia en SAS New
  • Dual Times Dynamics en SAS New
  • Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New

DÍA 3

Modelos para estimar la PD

  • Probabilidad de Default
  • Calibración de la PD por edad de operación en SAS New
  • Ajuste al ciclo en Excel y Solver
  • Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS New
  • Estimación de la PD Point in Time en Excel
  • Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS New
  • Modelo de Regresión de Poisson de la PD New
  • Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel
  • Low Default Portfolio en carteras de empresa en SAS New

Loss Given Default (LGD)

  • Loss Given Default en Basilea II
  • Estimación de la LGD Workout approach en Excel New
  • Ajuste de distribución beta en Excel
  • Modelo Downturn LGD en Excel
  • Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS

Exposure At Default (EAD)

  • EAD en líneas de crédito
  • CCF exposiciones default:
    • Enfoque Fixed Horizon New
    • Cohort en Excel New
  • CCF exposiciones No default en Excel

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

  • Backtesting PD en Excel
    • Hosmer Lameshow test
    • Normal test
    • Binomial Test
    • Spiegelhalter test
  • Backtesting EAD y LGD en Excel

Stress Testing de la PD, LGD y EAD

  • Stress Testing de los parámetros de riesgo
  • Stress Test de la PD con modelo de factores:
    • Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
    • Series temporales AR(2) en SAS
    • Simulación de Montecarlo en SAS
  • Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New
  • Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New
  • Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New

Tratamiento de la correlación en riesgo crédito

  • Correlación de Default
  • Correlación de activos
  • Pérdida Inesperada
  • Matriz de correlación de Default en SAS
  • Correlación de default: carteras de consumo en SAS New
  • Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS

Modelos de Capital Económico, optimización y pricing

  • Capital Económico, diversificación y RAROC
  • Gestión del capital económico
  • Matriz de Choleski
  • Generación de Números aleatorios en SAS
  • Pérdida Inesperada Contributoria en SAS
  • Modelos de Capital Económico
    • Creditrisk + en SAS
    • Creditmetrics en SAS
    • Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
    • Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New
    • Modelo Multifactorial en Excel
  • Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’s en SAS New
  • Agregación del Riesgo:
    • copulas gaussianas en Excel
    • t-student en Excel en Excel
  • Estimación del RAROC en Excel
  • Optimización del RAROC en Excel New
  • Calculadora de Pricing en Excel y SAS New

Stress Testing del Capital Económico

  • Metodología de Stress Testing de correlaciones New
  • Stress testing en el capital Económico New
  • Stress Test en correlaciones de activos en SAS New
  • Stress test en capital económico, unifactorial en SAS New
  • Stress test del capital económico con matrices de transición en SAS New

  • Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.

Información adicional

Alumnos por clase: 3

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