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Curso online en Riesgo de Crédito

CIFF - Universidad de Alcalá
Online

900€ - ($643.547)
IVA inc.

Información importante

  • Curso
  • Online
  • 120 horas de dedicación
  • Duración:
    3 Meses
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
Descripción

Los últimos años de evolución de los mercados bancarios en los que grandes entidades han tenido que ser rescatadas por estados soberanos han dejado patente la importancia de la gestión de riesgos en el negocio bancario. Ello ha provocado que la gestión de riesgos se convierta en un “hot-topic” en los mercados bancarios de todo el mundo. En particular, la gestión de riesgos en banca mayorista ocupa un lugar muy importante en los equipos de gestión de riesgo en las entidades bancarias debido a la elevada interconectividad del sector que ha quedado patente con la reciente crisis financiera.

El Curso online en Riesgo de Crédito se compone de 120 horas de formación online, a través de la plataforma de e-learning de CIFF, que se desarrollan a lo largo de 3 meses.
La modalidad online posibilita que el alumno gestione su propio aprendizaje y compatibilice el seguimiento del Programa con otros estudios o con la actividad profesional.

Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.

Información importante
¿Esta formación es para mi?

Está dirigido a titulados universitarios y/o profesionales de la gestión de riesgo o del sector financiero en general, que deseen conocer con detalle los modelos avanzados de gestión de riesgo de crédito mayorista más utilizados en la actualidad.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
A definir
Online

¿Qué aprendes en este curso?

Banca mayorista
Funding Valuation Adjustment
Wrong-way risk
Cotizaciones
Activos bancarios
DVA
Mercado bancario
Riesgo de contrapartida
FVA
Riesgo de crédito

Temario

I.- INTRODUCCIÓNNueva aproximación al riesgo de contrapartida¿Qué motiva la cotización del riesgo de contrapartida?Dificultades a la hora de cotizar el riesgo de contrapartida

II.- APROXIMACIÓN AL RIESGO DE CONTRAPARTIDAFormulación del CVACVA como spreadAproximaciones semi – analíticas para el CVA

III.- COTIZAR NUEVAS OPERACIONES USANDO CVACotización del CVACVA bilateral (BCVA)

IV.- WRONG-WAY RISKIntroducción wrong-way riskAproximación al wrong-way risk

V.- ¿CÓMO IDENTIFICAR EL WRONG-WAY RISK?Situaciones de wrong-way riskPosibles escenarios de wrong-way risk

VI.- RIGHT-WAY RISK vs WRONG-WAY RISKEjemplos de wrong-way riskWrong-way risk y CVACalibración del wrong-way risk

VII.- CDSs Y RIESGO DE CONTRAPARTIDAÍndices de crédito y riesgo de contrapartidaCollateralized debt obligations (CDOs) y riesgo de contrapartida

VIII.- COBERTURA DEL RIESGO DE CONTRAPARTIDAIntroducciónCobertura y pricingCobertura de una posición en un IRSCoberturas tradicional de bonos y reposLa función de gestión de riesgos¿Parámetros risk-neutral o históricos?

IX.- COMPONENTES DEL CVACobertura de crédito estáticaCobertura de crédito dinámicaCobertura de la exposiciónCobertura del recovery rate

X.- APROXIMACIÓN AL FVACVA vs FVAEl DVA como componente del fundingLa polémica generada alrededor el FVAPrecio vs Coste