Econometría

ESAE Business School
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Información importante

  • Curso
  • Online
  • Duración:
    10 Meses
Descripción

Objetivo del curso: El objetivo general del programa es que el estudiante aprenda el uso de las técnicas econometricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, tratamiento con las herramientas mas adecuadas de calculo automatizado y el funcionamiento y la utilidad de los paquetes de software mas habitúales como son EVIEWS, STATA, SAS y SPSS.
Dirigido a: La Especialización en Análisis Econométrico está dirigido a titulados universitarios y a jóvenes profesionales interesados en analizar, desde una óptica cuantitativa, cuestiones económicas relevantes tanto en el ámbito de la empresa como de las administraciones públicas.

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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Tener un nivel mínimo de Licenciatura y se valorara la experiencia laboral relacionada con el área.

Temario

Unidad 1

  • -Que es la econometría
  • -¿Por que una disciplina aparte?
  • -Metodología de la econometría
  • -Tipos de econometría
  • -Requisitos matemáticos y estadísticos
  • -La función de la computadora

Unidad 2

  • -Origen histórico del termino regresión
  • -Interpretación moderna de la regresión
  • -Relaciones estadísticas y relaciones determinadas.
  • -Regresión y casualidad
  • -Regresión y correlación
  • -Terminología y notación
  • -Naturaleza y fuentes de datos para el análisis económico.

Unidad 3

  • -El modelo de regresión lineal simple
  • -Estimación por intervalo utilizando la línea de regresión muestral.
  • -Análisis de correlación
  • -Estimación y pruebas correspondiente a la linea de regresión muestral.
  • -Estadística en acción
  • -Temas adicionales en el análisis de regresión y correlación.

Unidad 4

  • -El modelo de regresión múltiple
  • -Estimación de intervalo en la regresión múltiple.
  • -Análisis de correlación múltiple
  • -Las pruebas de significancia en la regresión y la correlación múltiple.
  • -Panorama general del análisis y la interpretación con computadora.
  • -Temas Adicionales en la regresión y la Correlación Múltiple.

Unidad 5

  • -Modelos polinominales con una variable predictora cuantitativa.
  • -Modelos polinomiales con dos variables predictoras cuantitativas
  • -Las variables cualitativas
  • -Transformaciones de los datos
  • -La multicolinealidad
  • -La regresión paso a paso
  • -La selección del modelo

Unidad 6

  • -La serie de tiempo
  • -Técnicas de suavizamiento
  • -Los índices estacionales
  • -El pronostico
  • -Evaluación de modelos alternativos: Mad y Mse.
  • -La auto correlación Durbin-Watson y la predicción autoagresiva.
  • -Los numeros índice.

Unidad 7

  • -Modelos con datos de corte transversal
  • -Heteroscedasticidad: Estimación MCG
  • -Multicolinealidad

Unidad 8

  • -Normalidad de la s perturbaciones
  • -No linealidad y errores de especicación
  • -Exogeneidad y regresores estocásticos

Unidad 9

  • -Regresion con series tiempo
  • -Autocorrelación
  • -Regresión con variables cualitativas: variables ficticias.
  • -Estabilidad estructural
  • -Heteroscedasticidad con series de tiempo

Unidad 10

  • -Modelos dinámicos
  • -Tipos especiales de modelos dinámicos
  • -EVIEWS y los modelos dinámicos especificos
  • -SPSS y los modelos dinámicos
  • -SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
  • -EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
  • -SAS y los modelos dinámicos

Información adicional

Observaciones:

El objetivo general del programa es que el estudiante aprenda el uso de las técnicas econometricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con las herramientas mas adecuadas de calculo automatizado.


Prácticas en empresa:

A través de Casos de estudio resueltas con conferencias por Skype con todos los materiales incluidos en el Campus Virtual.


Convalidaciones: Validez Internacional
Alumnos por clase: 15
Persona de contacto: Fabiola Salazar