Gestión de Capital: Basilea III, CCAR, EU-Wide Stress Testing e ICAAP

AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!stress-testing-y-capital/lyin6


BASILEA II

Módulo 1: Basilea 2 y 2.5

• Basilea I

• Basilea II

• PILAR I: Requisitos Mínimos de Capital

• Riesgo Crédito

• Enfoque Estándar

• Enfoque IRB

• Mitigación del riesgo de crédito

• Tratamiento de las Titulizaciones

• Riesgo de Mercado

• Enfoque estándar

• Enfoque Avanzado

• Riesgo Operacional

• Enfoque Básico y Estándar

• Enfoque AMA

• PILAR II: Procesos de Supervisión

• Cuatro principios del examen supervisor

• Proceso ICAAP

• Riesgo de concentración

• Riesgo de tipo de interés

• Riesgo de liquidez

• Riesgo de negocio

• Riesgo de tipo de interés

• Stress Testing

• PILAR III Principio de Divulgación

• Divulgación Cualitativa

• Titulizaciones

• Basilea 2.5: Riesgo de Mercado y Titulizaciones

BASILEA III

Módulo 2: Basilea III

• ¿Porque Basilea III?

• Objetivos

• Requerimientos de capital

• Calendario de aplicación internacional

• Gestión de la liquidez

• Impacto de aplicación en entidades financieras españolas

• Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

• Estado de adopción de Basilea III

• Reformas en los Pilares I, II y III

Módulo 3: Basilea III y Capital

• Definición del Capital y Deducciones

• Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

• Ratio de Apalancamiento

• Buffer de conservación

• Buffer Anticíclicos

• Riesgo Sistémico

• Bail In

• Armonización con las NIIF

• Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

• SIFIS

• Directiva CRD IV en la UE

Módulo 4: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

• Modelos de gestión en Basilea III

• Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

• El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

• El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

• El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

• Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

• Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

• Risk Appetite

• Rentabilidad ajustada al riesgo

• Stress testing

SREP Framework e ICAAP en la UE

Módulo 5: Supervisory review and evaluation process (SREP)

• Supervisory review and evaluation process

• Categorización de la Institución

• Monitorización de los KRIs

• Análisis del Modelo de Negocio

• Valoración de la Gobernanza

• Evaluación de los riesgos para el capital

• Evaluación de los riesgos para la liquidez y los fondos

• Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

• Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

• Evaluación global del SREP

• Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

• ICAAP

• Información del modelo de negocio

• Metodología de Riesgo de Gobernanza

• Metodología de Risk Appetite

• Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

• Información del capital interno y de la asignación de capital

• Información de la planificación de capital

• Información del Stress testing en el ICAAP

CAPITAL ECONÓMICO

RIESGO CRÉDITO y CONCENTRACIÓN

Módulo 6:Capital Económico Riesgo Crédito

• Definición y Objetivo

• Metodología

  • Correlación de Default

  • Correlación de activos

  • Pérdida Inesperada

  • Pérdida Inesperada Contributoria

  • Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales

  • Modelización de Dependencia usando copulas

  • Estimación de VaR y Expected Shortfall

• Gestión del capital económico