Gestión de Capital: Basilea III, CCAR, EU-Wide Stress Testing e ICAAP

Fermac Risk SLNE
Online

3.900€ - ($2.788.702)
IVA inc.
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 30 horas de dedicación
  • Duración:
    10 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso moderno e intensivo sobre la gestión y medición del capital que muestra los aspectos regulatorios recientes del 2016 sobre el acuerdo de Basilea III y el proceso de autoevaluación de capital ICAAP. También se exponen las directivas del Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR de Estados Unidos y EU-Wide Stress Testing de la Unión Europea. Para contrastar con las metodologías anteriores, el curso aborda pormenorizadamente las metodologías recientes de capital económico, stress testing y Risk Appetite Framework.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Se dedica un espacio para mostrar el Supervisory review and evaluation process (SREP) de la UE, los cambios recientes en el ICAAP, ILAAP y el IRRBB. Así como cambios en riesgo de contraparte. Se muestran nuevas metodologías tanto de capital económico como de stress testing en los riesgos de crédito, mercado, liquidez, concentración, tipo de interés, contraparte y operacional. En Stress Testing de riesgo de crédito se explica comó aplicar y validar modelos econométricos para estresar variables como la PD, Roll Rates, Net Charge Off, Write Off y LGD. Además, se mide el impacto en las provisiones, cuenta de resultado y balance general. Se utilizan ejercicios avanzados de balances financieros para medir el impacto en el capital. Los ejercicios están hechos en lenguajes de programación como R, Matlab y SAS así como en Excel con VBA para realizar simulaciones y ajustes de distribuciones.

· ¿A quién va dirigido?

El Curso esta dirigido a profesionistas de riesgos, consultores de riesgo, gestores de ALM, Tesoreros, análistas, auditores de riesgo, reguladores y al compliance staff.

¿Qué aprendes en este curso?

Gestión de capital
Basilea III
CCAR
ICAAP
STRESS TESTING
Riesgo Operacional
RIESGO DE CONTRAPARTE

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!stress-testing-y-capital/lyin6


BASILEA II

Módulo 1: Basilea 2 y 2.5

  • Basilea I

  • Basilea II

  • PILAR I: Requisitos Mínimos de Capital

  • Riesgo Crédito

  • Enfoque Estándar

  • Enfoque IRB

  • Mitigación del riesgo de crédito

  • Tratamiento de las Titulizaciones

  • Riesgo de Mercado

  • Enfoque estándar

  • Enfoque Avanzado

  • Riesgo Operacional

  • Enfoque Básico y Estándar

  • Enfoque AMA

  • PILAR II: Procesos de Supervisión

  • Cuatro principios del examen supervisor

  • Proceso ICAAP

  • Riesgo de concentración

  • Riesgo de tipo de interés

  • Riesgo de liquidez

  • Riesgo de negocio

  • Riesgo de tipo de interés

  • Stress Testing

  • PILAR III Principio de Divulgación

  • Divulgación Cualitativa

  • Titulizaciones

  • Basilea 2.5: Riesgo de Mercado y Titulizaciones

BASILEA III

Módulo 2: Basilea III

  • ¿Porque Basilea III?

  • Objetivos

  • Requerimientos de capital

  • Calendario de aplicación internacional

  • Gestión de la liquidez

  • Impacto de aplicación en entidades financieras españolas

  • Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

  • Estado de adopción de Basilea III

  • Reformas en los Pilares I, II y III

Módulo 3: Basilea III y Capital

  • Definición del Capital y Deducciones

  • Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

  • Ratio de Apalancamiento

  • Buffer de conservación

  • Buffer Anticíclicos

  • Riesgo Sistémico

  • Bail In

  • Armonización con las NIIF

  • Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

  • SIFIS

  • Directiva CRD IV en la UE

Módulo 4: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

  • Modelos de gestión en Basilea III

  • Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

  • El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

  • El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

  • El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

  • Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

  • Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

  • Risk Appetite

  • Rentabilidad ajustada al riesgo

  • Stress testing

SREP Framework e ICAAP en la UE

Módulo 5: Supervisory review and evaluation process (SREP)

  • Supervisory review and evaluation process

  • Categorización de la Institución

  • Monitorización de los KRIs

  • Análisis del Modelo de Negocio

  • Valoración de la Gobernanza

  • Evaluación de los riesgos para el capital

  • Evaluación de los riesgos para la liquidez y los fondos

  • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

  • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

  • Evaluación global del SREP

  • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

  • ICAAP

  • Información del modelo de negocio

  • Metodología de Riesgo de Gobernanza

  • Metodología de Risk Appetite

  • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

  • Información del capital interno y de la asignación de capital

  • Información de la planificación de capital

  • Información del Stress testing en el ICAAP


CAPITAL ECONÓMICO

RIESGO CRÉDITO y CONCENTRACIÓN

Módulo 6:Capital Económico Riesgo Crédito

  • Definición y Objetivo

  • Metodología

    • Correlación de Default

    • Correlación de activos

    • Pérdida Inesperada

    • Pérdida Inesperada Contributoria

    • Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales

    • Modelización de Dependencia usando copulas

    • Estimación de VaR y Expected Shortfall

  • Gestión del capital económico


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares