Gestión del Riesgo Hipotecario

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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 24 horas de dedicación
  • Duración:
    8 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso avanzado en Gestión del Riesgo Hipotecario, con modelos y técnicas de vanguardia se abordan temas como la situación actual del mercado hipotecario global, análisis de los prestamos hipotecarios, fases del ciclo de crédito y herramientas predictivas de scoring, modelos de forecasting, tasa de recuperación, Basilea II.

Información importante

¿Qué aprendes en este curso?

Estadística
Probabilidad

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

DÍA 1

Gestión del Riesgo Hipotecario

  • Introducción

  • Crisis Financiera Subprime

  • Análisis Global del Mercado de Hipotecas

    • Estados Unidos

    • Latinoamérica

    • España

  • Demanda y Oferta Inmobiliaria

    • Efecto macroeconómico por precio de la vivienda,tipo de interés, PIB y Tasa de Desempleo

  • Errores comunes en la gestión del riesgo hipotecaria

  • Caso Estudio: Lecciones aprendidas en Fannie Mae y Freddie Mac

Préstamo Hipotecario

  • Tipología de Préstamos Hipotecarios

  • Fórmulas financieras

  • Sistemas de Amortización

  • Ejercicio 1: Sistema de amortización, calculadora financiera y gráficos en Excel

Ciclo de Crédito

Admisión

  • Proceso de Admisión de préstamos hipotecarios

  • Análisis Cash Flow

  • Análisis Avanzado de los Gastos

  • Criterios Loan To Value

  • Herramientas Predictivas

  • Scoring de Admisión Hipotecario

    • Tratamiento de Datos

    • Definición de Malo a través de roll rates

    • Segmentación

    • Variables Clave de Admisión

    • Análisis Univariante WOE

    • Análisis Multivariante: Logit y Piecewise

    • Reject Inference

    • Evaluación del Modelo

    • Definición del Punto de Corte

  • Sistema de Admisión con árboles de decisión

  • Bureau Score e información del Bureau

    • Matrices Duales

  • Proceso de Admisión de Promotores

  • Rating de Promotores

    • Variables Financieras Clave

    • Análisis de la Empresa

    • Análisis del Proyecto

    • Sistema Experto

    • Prueba de coherencia

    • Modelización

Ejercicio 2: Estimación de scorecard de admisión de cartera hipotecaria con aceptados y rechazados en SAS y Excel

Ejercicio 3: Estimación de Rating de Promotores en Excel

DÍA 2

Seguimiento

  • Proceso de Seguimiento

  • Scoring de Comportamiento Hipotecario

    • Variables Clave en Hipotecas

    • Segmentación

    • Horizonte Temporal

  • Score de Abandono

    • Definición

    • Variables Clave

    • Segmentación

    • Modelos Multivariante

  • Validación cuantitativa del Modelo

    • Validación Estadistica: multicolinealidad y heterocedasticidad

    • Pruebas de poder discriminante: Gini, KS, IV, CIER y ROC

    • Pruebas de estabilidad: Índice de Estabilidad y Ji-Cuadrada

  • Ejercicio 4: Scoring de comportamiento en SAS y Excel

  • Ejercicio 5: Pruebas de validación cuantitativa en Excel

Recobro/Cobranzas

  • Proceso de Recobro

  • Modelos predictivos

    • Score de Recobro

    • Definición de LGD

    • Score de LGD

    • Backtesting, calibración y poder discriminante

  • Estrategias de Recobro

    • Árboles de decisión

    • Estrategias de recobro

    • Técnicas de Optimización del recobro

  • Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators

    • Métricas del importe impagado

    • Estadísticas del desempeño del cobrador

    • Principales ratios para medir la gestión del recobro

  • Estrategias y Tácticas de Operación

  • Programación de actividades de recobro

  • Herramientas tecnológicas del recobro

  • Enfoques estratégicos para marcadores predictivos

  • Métricas: Reportes de medición del desempeño

  • Externalización

  • Venta de Cartera

  • Ejercicio 6: Score de Recobro en SAS y Excel

  • Ejercicio 7: Optimización de estrategia de recobro en SAS

DÍA 3

Forecasting del Default y Recovery

  • Análisis avanzado de Roll Rates

  • Análisis avanzado de Flow Rates

  • Análisis avanzado Recovery Rates New

  • Análisis de Añadas / Cosechas en PD y Roll Rates

  • Análisis de Añadas en Recovery Rates New

  • Forecasting de Default con modelo ARIMA

  • Forecasting del Default con Modelo de Supervivencia

  • Forecasting Recovery Rates

  • Procesos de Markov

  • Matrices de Transición en tiempo continuo

  • Ejercicio 8: Roll Rates y Flow Rates

  • Ejercicio 9: Series temporales multivariantes de Roll Rates

  • Ejercicio 10: Series temporales ARIMA de Flow Rates y Recovery Rates

  • Ejercicio 12: Procesos de Markov en SAS

  • Ejercicio 14: Forecasting de Modelos supervivencia en SAS Ejercicio 15: Matrices de Transición en tiempo continuo

PD y LGD

  • Calibración Avanzada de la PD en cartera hipotecaria

    • PD PIT

    • Curvas de Calibración MOB / YOB

    • Panel Data con variables macroeconómicas

    • Análisis de Supervivencia con variables macroeconómicas

    • Modelo de Vectores Autoregresivos

    • Modelo Estructural con variables macroeconómicas

    • Estimación PD TTC

    • Downturn PD en Basilea III

  • Calibración Avanzada de la LGD en carteras hipotecaria

    • LGD Workout

    • Ciclos de Default

    • Downturn LGD

    • Análisis del LTV

    • Efecto Precio de la Vivienda

  • Validación PD y LGD

Ejercicio 16: Estimación de Curvas de Calibración

Ejercicio 17: Estimación de PD con análisis de supervivencia

Ejercicio 18: Estimación de PD con vectores autoregresivos

Ejercicio 19: Estimación de LGD Downturn

DÍA 4

Capital Económico y Regulatorio

  • Capital Regulatorio Basilea II en Carteras Hipotecaria

    • Enfoque Estándar

    • Enfoque IRB

  • Capital Económico en Carteras Hipotecaria

    • Pérdida Esperada e Inesperada

    • Tratamiento de Correlaciones en Hipotecas

    • Análisis de Clusters

  • Modelos de Capital Económico

    • Enfoque Varianza-Covarianza

    • Modelo Unifactorial

    • Modelo Multifactorial

    • Credit Risk +

    • Credit Portfolio View adaptado a Hipotecas

  • Gestión del Capital Económico

Ejercicio 20: Estimación de Capital Económico de cartera hipotecaria por modelo unifactorial y multifactorial

Ejercicio 21: Estimación Capital Económico Credit Risk +

RAROC y Pricing Hipotecario

  • Definición de RAROC

  • RAROC Hurdle Rate

  • Pricing en carteras hipotecarias

  • Gestión del RAROC

  • Ejercicio 22: Calculadora de Pricing y RAROC en Excel

DÍA 5

Stress Testing

  • Stress Testing de la PD

  • Stress Testing de la LGD

  • Stress Testing de las correlaciones

  • Stress Testing en el Capital Económico

  • Ejercicio 23: Stress Testing de la PD con variables macroeconómicas

  • Ejercicio 24: Stress Testing en el capital económico con modelo unifactorial

Titulización Hipotecaria

  • Titulización de Activos hipotecarios

    • Esquema Titulización Hipotecaria

    • Fases del Proceso de Titulización

    • Forma de Mejora Crediticia

    • Modelización Flujo de Caja

      • Modelización Prepagos hipotecarios

      • Modelización de tipos de interés

      • Curvas de Maduración por Trancha

  • Titulización en Basilea II

    • Enfoque Estándar

    • Enfoque IRB: RBA, SF e IAA

Riesgo Operacional

  • Gestión del Riesgo Operacional

  • Eventos en la crisis subprime

  • Clases de Riesgo en la crisis subprime

  • Key Risk Indicators en el ciclo de crédito

  • Seguros y Recuperaciones

Valoración Inmobiliaria

  • Metodología de Precios Hedónicos

  • Variables y atributos claves

  • Modelos Multivariantes del Precio


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