Gestión del Riesgo Hipotecario
Curso
Online
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3.000 €
Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
24h
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Duración
8 Días
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Clases virtuales
Sí
Curso avanzado en Gestión del Riesgo Hipotecario, con modelos y técnicas de vanguardia se abordan temas como la situación actual del mercado hipotecario global, análisis de los prestamos hipotecarios, fases del ciclo de crédito y herramientas predictivas de scoring, modelos de forecasting, tasa de recuperación, Basilea II.
Opiniones
Materias
- Estadística
- Probabilidad
Profesores
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk
Temario
DÍA 1
Gestión del Riesgo Hipotecario
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Introducción
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Crisis Financiera Subprime
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Análisis Global del Mercado de Hipotecas
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Estados Unidos
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Latinoamérica
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España
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Demanda y Oferta Inmobiliaria
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Efecto macroeconómico por precio de la vivienda,tipo de interés, PIB y Tasa de Desempleo
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Errores comunes en la gestión del riesgo hipotecaria
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Caso Estudio: Lecciones aprendidas en Fannie Mae y Freddie Mac
Préstamo Hipotecario
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Tipología de Préstamos Hipotecarios
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Fórmulas financieras
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Sistemas de Amortización
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Ejercicio 1: Sistema de amortización, calculadora financiera y gráficos en Excel
Ciclo de Crédito
Admisión
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Proceso de Admisión de préstamos hipotecarios
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Análisis Cash Flow
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Análisis Avanzado de los Gastos
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Criterios Loan To Value
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Herramientas Predictivas
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Scoring de Admisión Hipotecario
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Tratamiento de Datos
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Definición de Malo a través de roll rates
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Segmentación
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Variables Clave de Admisión
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Análisis Univariante WOE
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Análisis Multivariante: Logit y Piecewise
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Reject Inference
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Evaluación del Modelo
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Definición del Punto de Corte
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Sistema de Admisión con árboles de decisión
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Bureau Score e información del Bureau
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Matrices Duales
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Proceso de Admisión de Promotores
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Rating de Promotores
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Variables Financieras Clave
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Análisis de la Empresa
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Análisis del Proyecto
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Sistema Experto
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Prueba de coherencia
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Modelización
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Ejercicio 2: Estimación de scorecard de admisión de cartera hipotecaria con aceptados y rechazados en SAS y Excel
Ejercicio 3: Estimación de Rating de Promotores en Excel
DÍA 2
Seguimiento
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Proceso de Seguimiento
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Scoring de Comportamiento Hipotecario
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Variables Clave en Hipotecas
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Segmentación
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Horizonte Temporal
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Score de Abandono
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Definición
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Variables Clave
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Segmentación
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Modelos Multivariante
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Validación cuantitativa del Modelo
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Validación Estadistica: multicolinealidad y heterocedasticidad
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Pruebas de poder discriminante: Gini, KS, IV, CIER y ROC
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Pruebas de estabilidad: Índice de Estabilidad y Ji-Cuadrada
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Ejercicio 4: Scoring de comportamiento en SAS y Excel
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Ejercicio 5: Pruebas de validación cuantitativa en Excel
Recobro/Cobranzas
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Proceso de Recobro
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Modelos predictivos
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Score de Recobro
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Definición de LGD
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Score de LGD
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Backtesting, calibración y poder discriminante
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Estrategias de Recobro
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Árboles de decisión
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Estrategias de recobro
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Técnicas de Optimización del recobro
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Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators
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Métricas del importe impagado
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Estadísticas del desempeño del cobrador
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Principales ratios para medir la gestión del recobro
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Estrategias y Tácticas de Operación
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Programación de actividades de recobro
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Herramientas tecnológicas del recobro
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Enfoques estratégicos para marcadores predictivos
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Métricas: Reportes de medición del desempeño
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Externalización
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Venta de Cartera
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Ejercicio 6: Score de Recobro en SAS y Excel
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Ejercicio 7: Optimización de estrategia de recobro en SAS
DÍA 3
Forecasting del Default y Recovery
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Análisis avanzado de Roll Rates
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Análisis avanzado de Flow Rates
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Análisis avanzado Recovery Rates New
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Análisis de Añadas / Cosechas en PD y Roll Rates
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Análisis de Añadas en Recovery Rates New
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Forecasting de Default con modelo ARIMA
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Forecasting del Default con Modelo de Supervivencia
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Forecasting Recovery Rates
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Procesos de Markov
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Matrices de Transición en tiempo continuo
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Ejercicio 8: Roll Rates y Flow Rates
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Ejercicio 9: Series temporales multivariantes de Roll Rates
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Ejercicio 10: Series temporales ARIMA de Flow Rates y Recovery Rates
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Ejercicio 12: Procesos de Markov en SAS
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Ejercicio 14: Forecasting de Modelos supervivencia en SAS Ejercicio 15: Matrices de Transición en tiempo continuo
PD y LGD
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Calibración Avanzada de la PD en cartera hipotecaria
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PD PIT
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Curvas de Calibración MOB / YOB
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Panel Data con variables macroeconómicas
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Análisis de Supervivencia con variables macroeconómicas
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Modelo de Vectores Autoregresivos
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Modelo Estructural con variables macroeconómicas
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Estimación PD TTC
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Downturn PD en Basilea III
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Calibración Avanzada de la LGD en carteras hipotecaria
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LGD Workout
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Ciclos de Default
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Downturn LGD
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Análisis del LTV
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Efecto Precio de la Vivienda
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Validación PD y LGD
Ejercicio 16: Estimación de Curvas de Calibración
Ejercicio 17: Estimación de PD con análisis de supervivencia
Ejercicio 18: Estimación de PD con vectores autoregresivos
Ejercicio 19: Estimación de LGD Downturn
DÍA 4
Capital Económico y Regulatorio
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Capital Regulatorio Basilea II en Carteras Hipotecaria
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Enfoque Estándar
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Enfoque IRB
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Capital Económico en Carteras Hipotecaria
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Pérdida Esperada e Inesperada
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Tratamiento de Correlaciones en Hipotecas
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Análisis de Clusters
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Modelos de Capital Económico
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Enfoque Varianza-Covarianza
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Modelo Unifactorial
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Modelo Multifactorial
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Credit Risk +
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Credit Portfolio View adaptado a Hipotecas
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Gestión del Capital Económico
Ejercicio 20: Estimación de Capital Económico de cartera hipotecaria por modelo unifactorial y multifactorial
Ejercicio 21: Estimación Capital Económico Credit Risk +
RAROC y Pricing Hipotecario
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Definición de RAROC
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RAROC Hurdle Rate
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Pricing en carteras hipotecarias
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Gestión del RAROC
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Ejercicio 22: Calculadora de Pricing y RAROC en Excel
DÍA 5
Stress Testing
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Stress Testing de la PD
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Stress Testing de la LGD
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Stress Testing de las correlaciones
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Stress Testing en el Capital Económico
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Ejercicio 23: Stress Testing de la PD con variables macroeconómicas
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Ejercicio 24: Stress Testing en el capital económico con modelo unifactorial
Titulización Hipotecaria
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Titulización de Activos hipotecarios
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Esquema Titulización Hipotecaria
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Fases del Proceso de Titulización
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Forma de Mejora Crediticia
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Modelización Flujo de Caja
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Modelización Prepagos hipotecarios
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Modelización de tipos de interés
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Curvas de Maduración por Trancha
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Titulización en Basilea II
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Enfoque Estándar
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Enfoque IRB: RBA, SF e IAA
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Riesgo Operacional
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Gestión del Riesgo Operacional
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Eventos en la crisis subprime
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Clases de Riesgo en la crisis subprime
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Key Risk Indicators en el ciclo de crédito
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Seguros y Recuperaciones
Valoración Inmobiliaria
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Metodología de Precios Hedónicos
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Variables y atributos claves
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Modelos Multivariantes del Precio
Gestión del Riesgo Hipotecario
*Precio estimado
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