Gestión Global del Riesgo y Basilea III

Fermac Risk
En Madrid (España)

3.000€ - ($2.145.156)
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • Duración:
    5 Días
Descripción

Objetivo del curso: Los objetivos del curso son: mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades. Durante el curso se muestran los requerimientos regulatorios y modelos para estimar el capital económico del riesgo de crédito, mercado, operacional, negocio, liquidez, tipo de interés y concentración.
Dirigido a: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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Madrid
Velazquez Nº 53 2-I, 28001, Madrid, España
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Temario

Módulo 1: Basilea II

· Pilar I: Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional

· Pilar II: ICAAP

· Pilar III: Informes Corep

Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio

· VaR paramétrico: Normal y t-Student New

· VaR Simulación de Monte Carlo y VaR Simulación histórica

Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y riesgo en Activos y Pasivos

· Gestión de Activos y Pasivos

· Riesgo de Liquidez y Planes de Contingencia

· Riesgo de Tipo de Interés y Valor Económico

Módulo 4: Riesgo de Crédito I

· Credit Scoring

· Credit Rating

· PD, LGD y EAD

· Validación de Modelos

Módulo 5: Riesgo de Crédito II

· Capital Económico

· Modelo Multifactorial

· Riesgo de Concentración

· Pricing

Módulo 6: Riesgo Operacional

· Método Estándar

· Método Avanzado

· Modelización del capital económico

Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital

· Principios de agregación del riesgo

· Diversificación, correlación y cópulas

· Planificación del capital económico


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