Gestión de Riesgos Financieros y Basilea IV Nivel 2

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 36 horas de dedicación
  • Duración:
    12 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso intensivo y moderno que muestra al participante las metodologías que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades financieras. Durante el curso se muestran los requerimientos regulatorios de la llamada Basilea IV, Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) de la Unión Europea, y en materia de stress testing, se aborda tanto el Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) de Estados Unidos como el Wide Stress Testing de la Unión Europea.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El curso expone las recientes directivas de modelos estándar e internos de Basilea IV sobre los riesgos de crédito, mercado, operacional, tipo de interés, liquidez y stress testing. Se muestran metodologías, de vanguardia, sobre riesgos financieros para cumplimentar con los nuevos requerimientos regulatorios. Al final del curso se explica la metodología de Risk Appetite requerida en el ICAAP donde se muestra un ejercicio completo sobre capital económico global, límites, capital allocation, KPIs, ratios de liquidez, ratio de apalancamiento y sobre el impacto del stress testing en el CET1, RWAs, P&L y Balance General. El programa dispone de bastantes ejercicios prácticos hechos en SAS, Excel con VBA, Matlab y R. Este curso ayudará al participante a actualizar conocimientos sobre las recientes directivas regulatorias de Basilea IV así como a mejorar la gestión de riesgos de su entidad porque aplicará inmediatamente los modelos expuestos. A diferencia de otros programas de riesgos financieros en el mercado, en Fermac Risk, te ofrecemos asesoría personalizada, temas regulatorios actualizados, modernas metodologías de riesgos financieros y macros de lenguajes de programación que podrás aplicar inmediatamente en el trabajo. Además, tenemos la experiencia de haber formado a miles de profesionistas de bancos y empresas de Europa y América y de recibir muy buenos comentarios de nuestros Clientes.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas, Reguladores y Consultores de riesgos financieros.

¿Qué aprendes en este curso?

Riesgos Financieros
BASILEA IV
CREDIT SCORING
Capital económico

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario


REVISAR AGENDA COMPLETA:

http://www.fermacrisk.com/#!blank/c14m6




BASILEA III, ICAAP e ILAAP

Módulo 1: Basilea III

  • ¿Porque Basilea III?

  • Objetivos

  • Requerimientos de capital

  • Calendario de aplicación internacional

  • Gestión de la liquidez

  • Impacto de aplicación en entidades financieras españolas

  • Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

  • Estado de adopción de Basilea III

  • Reformas en los Pilares I, II y III

Módulo 2: Basilea III y Capital

  • Definición del Capital y Deducciones

  • Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

  • Ratio de Apalancamiento

  • Buffer de conservación

  • Buffer Anticíclicos

  • Riesgo Sistémico

  • Bail In

  • Armonización con las NIIF

  • Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

  • SIFIS

  • Directiva CRD IV en la UE

Módulo 3: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

  • Modelos de gestión en Basilea III

  • Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

  • El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

  • El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

  • El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

  • Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

  • Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

  • Risk Appetite

  • Rentabilidad ajustada al riesgo

  • Stress testing

SREP Framework e ICAAP en la UE

Módulo 4: Supervisory review and evaluation process (SREP)

  • Supervisory review and evaluation process

  • Categorización de la Institución

  • Monitorización de los KRIs

  • Análisis del Modelo de Negocio

  • Valoración de la Gobernanza

  • Evaluación de los riesgos para el capital

  • Evaluación de los riesgos para la liquidez y los fondos

  • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

  • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

  • Evaluación global del SREP

  • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

  • ICAAP

  • Información del modelo de negocio

  • Metodología de Riesgo de Gobernanza

  • Metodología de Risk Appetite

  • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

  • Información del capital interno y de la asignación de capital

  • Información de la planificación de capital

  • Información del Stress testing en el ICAAP


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