Gestión de Riesgos Financieros y Basilea IV Nivel 2

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BASILEA III, ICAAP e ILAAP

Módulo 1: Basilea III

• ¿Porque Basilea III?

• Objetivos

• Requerimientos de capital

• Calendario de aplicación internacional

• Gestión de la liquidez

• Impacto de aplicación en entidades financieras españolas

• Impacto de aplicación en entidades financieras Latinoamericanas

• Estado de adopción de Basilea III

• Reformas en los Pilares I, II y III

Módulo 2: Basilea III y Capital

• Definición del Capital y Deducciones

• Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

• Ratio de Apalancamiento

• Buffer de conservación

• Buffer Anticíclicos

• Riesgo Sistémico

• Bail In

• Armonización con las NIIF

• Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

• SIFIS

• Directiva CRD IV en la UE

Módulo 3: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

• Modelos de gestión en Basilea III

• Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

• El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

• El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

• El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

• Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

• Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

• Risk Appetite

• Rentabilidad ajustada al riesgo

• Stress testing

SREP Framework e ICAAP en la UE

Módulo 4: Supervisory review and evaluation process (SREP)

• Supervisory review and evaluation process

• Categorización de la Institución

• Monitorización de los KRIs

• Análisis del Modelo de Negocio

• Valoración de la Gobernanza

• Evaluación de los riesgos para el capital

• Evaluación de los riesgos para la liquidez y los fondos

• Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

• Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

• Evaluación global del SREP

• Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

• ICAAP

• Información del modelo de negocio

• Metodología de Riesgo de Gobernanza

• Metodología de Risk Appetite

• Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

• Información del capital interno y de la asignación de capital

• Información de la planificación de capital

• Información del Stress testing en el ICAAP