Modelización y Gestión del Riesgo Operacional en R

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 27 horas de dedicación
  • Duración:
    9 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Conocer las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgo operacional y sistemas de medición de vanguardia. Identificar los recientes requerimientos regulatorios del ICCAP, SREP, y del llamado BASILEA IV.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Detectar los riesgos, actuales y potenciales, para la toma de decisiones de gestión que puede ser evitar, reducir, mantener, externalizar y transferir. Aprender a mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir. Conocer controles para mitigar eficazmente los eventos y pérdidas por RO a través de metodologías internacionales. Utilizar metodologías de scorecard para evaluar Key Risk Indicators y Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs) Estimar el capital con técnicas de vanguardia para cubrir pérdidas inesperadas. Enfoque Bayesiano, Modelización de la dependencia, simulación de Monte Carlo, Panjer y FFT para determinar la distribución de pérdidas y el Oprisk VaR. Todos los ejercicios del cursos se entregan en el lenguaje de programación R y estan listos para aplicar directamente en el trabajo. R ha crecido de forma importante en los recientes años, R es un software libre y de código abierto que ofrece al usuario un entorno amigable, estadístico y gráfico muy potente. Conocer metodologías de stress testing para identificar el impacto de las pérdidas en el estado de resultados de la entidad. Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional. El curso se divide en 22 módulos. Se requiere conocimientos estadísticos.

¿Qué aprendes en este curso?

Gobierno corporativo
MARCO REGULATORIO
AMA ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK
Stress Test en RO
Risk Appetite en RO
Capital económico

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-operacional-en-r/c1q46



Módulo 1: Gobierno Corporativo

-Marco de gestión del Riesgo Operacional

-Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

-Funciones y Responsabilidades en la gestión del RO

-Infraestructura Internacional de RO

-Establecimiento de niveles de riesgo deseados

-Procedimientos para la gestión del RO

Módulo 2: Marco Regulatorio

-Hacia el enfoque Avanzado AMA

-Basilea II y III

-Criterios de Mapeo de líneas de negocio

-Asignación de riesgos a categorías

-Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

-Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

-Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

Módulo 3: Metodología de Políticas y Procedimientos

-Calidad, actualización y validez de la información utilizada

-Establecimiento límites, líneas de actuación

-Fijación de objetivos sobre principales indicadores de RO

-Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO

Módulo 4: Mapa de Riesgos Operacionales

-Metodología de generación de mapas de riesgo

-Niveles de categorización

-Revisión de controles

-Análisis de los procesos clave de negocio

-Mejores Prácticas en mapas de riesgos

Módulo 5: Metodología de Evaluación del RO

-Metodologías de Risk Control Self-Assessment (RCSA)

-Revisión de validación y conciliación contable

-Cuestionarios de Evaluación

-RCSA Practicas Internacionales

-Enfoque Scenario Based Approach

-Scorecard Approach

-Herramientas Especializadas de Software

-RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

Módulo 6: Base de Datos de Pérdidas

-Problemáticas en la captura de eventos de pérdida

-Fuentes de captura

-Información de ERPs

-Procedimientos de validación y conciliación contable

-Tratamiento del evento múltiple

-Definición del umbral de recogida de información

-Definición del pattern de captura de pérdidas

-Conciliación contable

-Herramientas de automatización y captura manual internacionales

-Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

-Tratamiento de umbrales bancos Europeos

-Conciliación contable en bancos internacionales

-Herramientas especializadas de Software

-Resultado de Revisiones

-Circuitos de validación y tratamiento de eventos

-Ciclo de vida de un evento

-Consolidación de eventos

-Pérdidas agrupadas

-Gestión de umbrales y seguros

-Validación y controles de calidad de información

-Reporting

-Plan de acción y mejoras

Módulo 7: Datos Externos

-Validación BBDD Externas

-Umbrales

-Escalado

-Homogeneización

-Tratamiento de BBDD de consorcios e información publica

-Tratamiento de datos externos en bancos internacionales

-Resultado de revisiones

-Técnicas estadísticas avanzadas de escalado para pérdidas

-Regresión de Poisson para escalado de eventos

-Plan de acción y mejoras

Módulo 8: Key Risk Indicators

-Tipología de KRIs

-Captura y transformación de KRI

-Gestión de KRI en las unidades

-Enfoques Metodológicos de KRI

-KRI Claves en bancos internacionales

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de revisión

-Indicadores orientados a la gestión de capital

-Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

-Scorecard KRIs

-Plan de acción y mejoras

Módulo 9. Control de Riesgo y Mitigación

-Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

-Revisión de planes de mitigación

-Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

-Revisión de la transferencia del riesgo

-Seguridad física

-Seguridad Lógica

-Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

-Planes de contingencia y continuidad

-Resultados de Revisión

-Evaluación de Outsourcing

-Implementación de planes de contingencia y continuidad

-Breve descripción COBIT 5

-Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

-Plan de acción y mejoras

Módulo 10. Seguimiento y Reporting

-Seguimiento de la implementación de metodologías de RO

-Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad

-Reporting de pérdidas y eventos

-Reporting a la alta dirección

-Reporting de KRIs

-Experiencia internacional de Reporting

-Informes regulatorios COREP UE

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de la revisión

-Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.

-Cuadros de Mando especializados en RO


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