Nuevas Directivas para Modelizar el Riesgo Operacional

Fermac Risk SLNE
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3.000€ - ($2.152.389)
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 30 horas de dedicación
  • Duración:
    10 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Mostrar metodologías de vanguardia para calcular el capital por riesgo operacional. Se explican las nuevas directivas metodológicas sobre los modelos internos Advanced Measurement Approach (AMA) de riesgo operacional.
El curso indica los principales puntos de revisión que aplicaran los reguladores a las entidades financieras que dispongan o que vayan a por modelos AMA.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Se explica como estimar los parámetros de severidad y frecuencia sujetos a las nuevas directivas regulatorias. Se abordan los enfoques de análisis de escenarios Loss Distribution Approach. el curso contiene metodologías alternativas para medir el riesgo operacional como la potente estimación bayesiana, métodos recursivos de Panjer, FFT y distribuciones recientes como la g y h, GB2, alpha stable entre otras.

· ¿A quién va dirigido?

A responsables, analistas y consultores de riesgos.

· Requisitos

Conocimiento estadístico y matemático.

¿Qué aprendes en este curso?

Matemáticas
Estadística

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

Módulo 1:Advances Measurement Approaches (AMA) en la UE

-AMA para riesgo operacional en la Unión Europea

-Análisis de los Artículos de la regulación Europea

-Inclusión del Riesgo Legal

-Definición y Eventos de Riesgo Legal

-Gestión del Riesgo Legal

-Eventos del RO relacionados con el riesgo mercado

-Eventos de Fraudes los departamentos de crédito

-Alcance del RO y provisiones

-Almacenamiento de la información

Módulo 2:Gestión del Riesgo Operacional en la UE

-Estructura de Gobernanza

-Gestión del RO

-Independencia de las funciones de RO

-Reporting

Módulo 3: Revisión Regulatoria de la medición del RO en la UE

-Tratamiento de los datos internos

-Datos Externos

-Análisis de escenarios

-BE&ICFs

-Revisión de la BBDD Interna

-Granularidad

-Revisión del Análisis Exploratorio de las distribuciones de probabilidad

-Técnicas apropiadas para la estimación de parámetros

-Herramientas de diagnostico

-Revisión de momentos estadísticos

-Revisión de umbrales en cuerpo y cola de la distribución

-Revisión de la agregación de pérdidas

-Revisión de la Pérdida Esperada

-Dependencia

-Seguros y mecanismos de transferencia

-Mecanismos de asignación de capital

-Ejecución paralela

-Calidad del dato e infraestructura IT

-Use Test

-Auditoria y Validación

Agenda completa:
http://www.riesgocredito.com/#!riesgo-operacional-nivel-1/c20ic


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