Programa Superior de Productos Financieros Derivados (PFD)

Institut D'estudis Financers
En Barcelona (España)

3.900€ - ($2.683.548)
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  • Postgrado
  • Barcelona (España)
  • 200 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Aquellos que realicen el curso y superen las pruebas, podrán convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes. La formación adquirida capacita a los alumnos para presentarse a los exámenes MEFF.
Dirigido a: Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios. Profesionales que deseen completar su formación en productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y empresas.

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¿Dónde se da y en qué fecha?

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Barcelona
Via Laietana, 60, 5º, 08003, Barcelona, España
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Temario

El curso se divide en cuatro módulos o asignaturas:
Módulo 1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.

  • 1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados
  • 2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos
  • 3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones
  • 4. Mercados organizados y cámara de compensación
  • 5. Mercados OTC o(ver the counte)r
  • 6. Contratos negociados en MEFF
  • 7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales
  • 8. Acceso a la operativa de mercado
  • 9. Estrategias elementales
  • 10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje
  • 11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros
  • 12. Coste neto de financiación y riesgo de base
  • 13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado yforward
  • 14. Modelos y técnicas de cobertura
  • 15. Factores determinantes del valor de la opción
  • 16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación
  • 17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para distintos contratos opcionales
  • 18. Ejercicio avanzado de opciones americanas
  • 19. Análisis de la volatilidad
  • 20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades
  • 21. Indicadores de gestión
  • 22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado
  • 23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward
  • 24. Productos derivados OTC
  • 25. Mercados derivados sobrecommodities

Módulo 2. Análisis de subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.

  • 1. Euribor y EONIA
  • 2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados
  • 3. Swaps y otros productos OTC
  • 4. Divisas
  • 5. Índice bursátil y acciones
  • 6. Opciones exóticas
  • 7. Productos estructurados

Módulo 3. Gestión de carteras.

  • 1. Conceptos básicos de la gestión de carteras
  • 2. Clasificación de las carteras
  • 3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados
  • 4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras
  • 5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión
  • 6. Análisis técnico de productos derivados
  • 7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • 8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable
  • 9. Fondos apalancados: hedge fundsy fondos de gestión alternativa
  • 10. Medidas deperformancede la gestión de carteras

Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos.

  • 1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)
  • 2. Sistema de acceso a la negociación, liquidación y compensación de EUREX
  • 3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistemas de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y límite operativo diario
  • 4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados
  • 5. Fiscalidad de los futuros y opciones
  • 6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados
  • 7. Derivados sobre riesgo de crédito

Información adicional

Observaciones: Las clases se impartirán en las aulas y aula informática de IEF, dos días por semana, martes y jueves, de 17:30 a 21:30 horas, más alguna sesión extraordinaria oportunamente comunicada.
Alumnos por clase: 30
Persona de contacto: Susana Tomàs

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