Programa Superior de Productos Financieros Derivados (PFD)

Institut D'estudis Financers
En Barcelona (España)

$2.890.388
Exento de IVA
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
3.900€
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Barcelona (España)
Horas lectivas 200h
  • Postgrado
  • Barcelona (España)
  • 200h
Descripción

Objetivo del curso: Aquellos que realicen el curso y superen las pruebas, podrán convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes. La formación adquirida capacita a los alumnos para presentarse a los exámenes MEFF.
Dirigido a: Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios. Profesionales que deseen completar su formación en productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y empresas.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Barcelona
Via Laietana, 60, 5º, 08003, Barcelona, España
Ver mapa
comienzo Consultar
Ubicación
Barcelona
Via Laietana, 60, 5º, 08003, Barcelona, España
Ver mapa

Temario

El curso se divide en cuatro módulos o asignaturas:
Módulo 1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.

  • 1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados
  • 2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos
  • 3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones
  • 4. Mercados organizados y cámara de compensación
  • 5. Mercados OTC o(ver the counte)r
  • 6. Contratos negociados en MEFF
  • 7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales
  • 8. Acceso a la operativa de mercado
  • 9. Estrategias elementales
  • 10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje
  • 11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros
  • 12. Coste neto de financiación y riesgo de base
  • 13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado yforward
  • 14. Modelos y técnicas de cobertura
  • 15. Factores determinantes del valor de la opción
  • 16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación
  • 17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para distintos contratos opcionales
  • 18. Ejercicio avanzado de opciones americanas
  • 19. Análisis de la volatilidad
  • 20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades
  • 21. Indicadores de gestión
  • 22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado
  • 23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward
  • 24. Productos derivados OTC
  • 25. Mercados derivados sobrecommodities

Módulo 2. Análisis de subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.

  • 1. Euribor y EONIA
  • 2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados
  • 3. Swaps y otros productos OTC
  • 4. Divisas
  • 5. Índice bursátil y acciones
  • 6. Opciones exóticas
  • 7. Productos estructurados

Módulo 3. Gestión de carteras.

  • 1. Conceptos básicos de la gestión de carteras
  • 2. Clasificación de las carteras
  • 3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados
  • 4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras
  • 5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión
  • 6. Análisis técnico de productos derivados
  • 7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • 8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable
  • 9. Fondos apalancados: hedge fundsy fondos de gestión alternativa
  • 10. Medidas deperformancede la gestión de carteras

Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos.

  • 1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)
  • 2. Sistema de acceso a la negociación, liquidación y compensación de EUREX
  • 3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistemas de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y límite operativo diario
  • 4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados
  • 5. Fiscalidad de los futuros y opciones
  • 6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados
  • 7. Derivados sobre riesgo de crédito

Información adicional

Observaciones: Las clases se impartirán en las aulas y aula informática de IEF, dos días por semana, martes y jueves, de 17:30 a 21:30 horas, más alguna sesión extraordinaria oportunamente comunicada.
Alumnos por clase: 30
Persona de contacto: Susana Tomàs

Usuarios que tenian interés por este curso también también se interesaron por...
Ver más cursos similares