Programa Superior de Productos Financieros Derivados (PFD)
Postítulo
En Barcelona (España)
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3.900 €
Descripción
-
Tipología
Postítulo
-
Lugar
Barcelona (España)
-
Horas lectivas
200h
Objetivo del curso: Aquellos que realicen el curso y superen las pruebas, podrán convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes. La formación adquirida capacita a los alumnos para presentarse a los exámenes MEFF. Dirigido a: Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios. Profesionales que deseen completar su formación en productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y empresas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
Opiniones
Temario
El curso se divide en cuatro módulos o asignaturas:
Módulo 1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.
- 1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados
- 2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos
- 3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones
- 4. Mercados organizados y cámara de compensación
- 5. Mercados OTC o(ver the counte)r
- 6. Contratos negociados en MEFF
- 7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales
- 8. Acceso a la operativa de mercado
- 9. Estrategias elementales
- 10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje
- 11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros
- 12. Coste neto de financiación y riesgo de base
- 13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado yforward
- 14. Modelos y técnicas de cobertura
- 15. Factores determinantes del valor de la opción
- 16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación
- 17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para distintos contratos opcionales
- 18. Ejercicio avanzado de opciones americanas
- 19. Análisis de la volatilidad
- 20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades
- 21. Indicadores de gestión
- 22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado
- 23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward
- 24. Productos derivados OTC
- 25. Mercados derivados sobrecommodities
Módulo 2. Análisis de subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.
- 1. Euribor y EONIA
- 2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados
- 3. Swaps y otros productos OTC
- 4. Divisas
- 5. Índice bursátil y acciones
- 6. Opciones exóticas
- 7. Productos estructurados
Módulo 3. Gestión de carteras.
- 1. Conceptos básicos de la gestión de carteras
- 2. Clasificación de las carteras
- 3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados
- 4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras
- 5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión
- 6. Análisis técnico de productos derivados
- 7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
- 8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable
- 9. Fondos apalancados: hedge fundsy fondos de gestión alternativa
- 10. Medidas deperformancede la gestión de carteras
Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos.
- 1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)
- 2. Sistema de acceso a la negociación, liquidación y compensación de EUREX
- 3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistemas de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y límite operativo diario
- 4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados
- 5. Fiscalidad de los futuros y opciones
- 6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados
- 7. Derivados sobre riesgo de crédito
Información adicional
Alumnos por clase: 30
Persona de contacto: Susana Tomàs
Programa Superior de Productos Financieros Derivados (PFD)
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3.900 €