Productos Estructurados, Financiación Estructurada y Riesgos

Fermac Risk SLNE
En Madrid (España)

3.500€ - ($2.502.681)
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • Duración:
    5 Días
Descripción


Dirigido a: Este programa va dirigido a personas de: tesorería, riesgos, fondos de inversión, reguladores, analistas financieros d eBancos y empresas Corporate.

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Madrid
Madrid, España
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Temario

Día 1 Aspectos básicos de los Productos Estructurados

Crisis Financiera

  • Lecciones aprendidas en materia de financiación estructurada Mercado de productos estructurados y derivados
  • Tratamiento
  • Renta Fija
  • Tipo de interés y tasa descuento Interest Rate Swap
  • Duración,
  • Duración modificada y convexidad
  • Tratamiento Renta Variable
  • Modelo de Black-Scholes
  • Proceso de Estructuración
  • Tipología de productos estructurados
  • Opciones
  • Opciones Call y Put Europea y Americana
  • Modelo de valoración Black-Scholes
  • Modelo de valoración binomial Modelo de Simulación Monte Carlo Sensibilidades: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho Opciones Exóticas Opciones Lookback Opciones Asiáticas Opciones Barrera Aspectos relevantes de la volatilidad Volatilidad Histórica Volatilidad Implicita Local Volatilty

Ejercicio 1: Valoración Black Scholes en Excel

Ejercicio 2: Valoración binomial en Excel y VB

Ejercicio 3: Valoración binomial de opción americana en Matlab

Ejercicio 3: Valoración de opción por Simulación de Montecarlo en Matlab y Excel

Ejercicio 4: Valoración Black y Scholes y Griegas en Matlab

Ejercicio 5: Volatilidad Local e Implicita en Matlab, gráficos de superficie de volatilidad

Ejercicio 6: Valoración opción asiática en Matlab

Día 2 Estructuras de Renta Variable

  • Construcción, riesgo y valoración de estructuras Warrants Equity Deposits Asian
  • Deposit Depósito Straddle con Knock Out Rangos
  • Digitales Reverse Convertible
  • Bono Ladder Bono cesta de acciones
  • Bono Spread Bono best of

Ejercicio 6: Estrategia y Valoración Bono IBEX35 en Excel

Ejercicio 7: Estrategia y Valoración Reverse Eurostoxx50 en Excel

Ejercicio 8: Estrategia y Valoración

Depósito ligado a Telefónica Estructuras de Renta Fija

  • Floating Rate Note Reverse Floating Rate Note Collared floating Rate Note Rangos Digitales Reset Notes Participating Swap

Ejercicio 9: Estrategia y valoración de Estructura Step up en Excel

  • Estructuras de Commodities y Tipo de Cambio

Ejercicio 10: Estrategia de Producto Estructurado Bono Dola

Ejercicio 11: Producto Estrategia de Producto estructurado referenciado al precio del petróleo

Día 3 Estructuras de Crédito

  • Credit Default Swaps
  • Valoración de Jarrow-Turnbull Modelización de estructura temporal de PD
  • Credit Link Note First to Default Basket Nth to
  • Default Basket
  • Credit Spread Option Digital Default Swap

Ejercicio 12: Valoración derivado de crédito en Excel

Ejercicio 14: Valoración CDS en Matlab

  • Financiación Estructurada I
  • Titulización de Activos Mortgage-Backed Securities, MBS Esquema
  • Titulización Hipotecaria
  • Fases del Proceso de Titulización
  • Forma de Mejora Crediticia
  • Modelización Flujo de Caja
  • Modelización Prepagos hipotecarios
  • Modelización de tipos de interés
  • Curvas de Maduración por Trancha
  • Retitulización Asset-Backed Commercial Paper, ABCP Collateralized Debt Obligations CDO
  • Modelo unifactorial y copula gaussiana Metodología Moody´s y S&P CDO sintético

Ejercicio 15: Valoración de CDO en Excel

Ejercicio 16: Valoración de CDO en Matlab

Día 4 Financiación Estructurada II

  • Financiación de Adquisiciones M&A Management Buy Out Management Buy In Leverage Buy Out
  • Modelos Financieros
  • Medición del Riesgo Project Finance
  • Tipología del project finance
  • Fases del project finance
  • Diseño de Estructura financiera
  • Medición del Riesgo
  • Trade Finance
  • Préstamos Sindicados

Caso de Estudio 1: Project Finance de Parque Eólico

  • Riesgo de Mercado
  • Riesgo de Mercado en Basilea II VaR paramétrico: Normal y t-Student VaR
  • Simulación de Monte Carlo VaR
  • Simulación histórica VaR de Opciones Delta y Vega VaR para CDS Backtesting
  • Scenario Analysis Stress Testing Incremental Default Risk

Ejercicio 17: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo,

  • Simulación Histórica y paramétrica en Excel con Visual Basic.

Ejercicio 18: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent

Día 5 Riesgo de Crédito

  • Enfoque
  • Covarianza de capital económico
  • Metodología
  • Creditmetrics para estimar capital económico
  • Capital Económico en CDOs

Ejercicio 19: Estimación capital económico con Creditmetrics en Excel

Ejercicio 20: Estimación capital económico CDO

  • Riesgo de Contraparte
  • Introducción Current Exposure Method Standardised
  • Method Internal Model Method
  • Estimación del EPE y Effective EPE
  • Múltiplo Alfa Metodología
  • Credit Exposure
  • Generación de Escenarios
  • Valuación de Instrumentos
  • Agregación
  • Modelización de exposiciones colateralizadas
  • Credit Value Adjustment CVA

Ejercicio 21: Simulación de Montecarlo para estimar el EPE y EE de producto OTC

  • Otros Riesgos
  • Riesgo Modelo
  • Fuentes de Riesgo
  • Modelo Cuantificación del Riesgo Modelo
  • Gestión del Riesgo Modelo Riesgo de Correlación
  • Riesgo de Evento
  • Riesgo de Superficie de Volatilidad Riesgo de Digitalidad