Riesgo Crédito: Stress Testing, Capital y Risk Appetite

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 36 horas de dedicación
  • Duración:
    12 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso Avanzado y moderno sobre la gestión y medición global del riesgo de crédito. Se explican las nuevas directivas sobre Basilea IV en materia de medición y gestión de riesgo crédito, particularmente, Método Estándar e IRB Avanzado. Se exponen los requerimientos del ICAAP en materia de capital económico, risk appetite, stress testing, asignación de capital y gobernanza corporativa. Se explican metodologías del EU-Wide Stress Testing 2016 y el Comprehensive Capital Analysis and Review 2016. Estos son los objetivos particulares del curso.

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Explicar las recientes directivas de la UE y Basilea III sobre el enfoque avanzado IRB y Estándar, respectivamente. Se analiza el impacto y coste-beneficio, de las directivas, en las entidades financieras. Medir y gestionar el riesgo de crédito en carteras de crédito de empresas y retail. Orientar sobre las recientes y avanzadas metodologías para construir herramientas de credit scoring y credit rating. Enseñar metodologías, de vanguardia, para calibrar la PD en carteras retail, corporate, bancos y soberanos. Ofrecer un número muy importante de diferentes modelos econométricos para estimar la PD, LGD y EAD. Exponer modelos de LGD para carteras Low Default Portfolio e hipotecarias. Abordar temas de validación del enfoque IRB incluyendo los nuevos cambios regulatorios. Exponer como construir análisis de escenarios de modelos econométricos de stress testing. Explicar recientes metodologías de stress testing de riesgo crédito en carteras de consumo y corporativas. Modelizar el stress testing de la PD, LGD, EAD así como las matrices de transición. Explicar metodologías para modelizar el charge-off, net charge-off, recuperaciones, saldos, etc. Mostrar metodologías para estimar el capital económico por riesgo crédito. Abordar temas avanzados de mitigación de riesgo crédito a través de CDS y CDOs. Explicar metodologías avanzadas de capital allocation. Analizar el riesgo crédito en EU-Wide Stress Testing 2016 y el Comprehensive Capital Analysis and Review 2016 Implementar el Credit Risk Appetite Framework en una entidad financiera con ejemplos prácticos sobre límites, ratios de capital, KPIs y triggers.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa está dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito. Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.

¿Qué aprendes en este curso?

Riesgo Credito
STRESS TESTING
Capital económico
RISK APPETITE

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

REVISAR AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!blank/c7ql


ICAAP Y SREP en el Riesgo de Crédito

Módulo 1: Supervisory review and evaluation process (SREP)

  • Supervisory review and evaluation process

    • Categorización de la Institución

    • Monitorización de los KRIs

    • Análisis del Modelo de Negocio

    • Valoración de la Gobernanza

    • Evaluación de los riesgos para el capital

    • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

    • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

    • Evaluación global del SREP

    • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

  • ICAAP

    • Información del modelo de negocio

    • Metodología de Riesgo de Gobernanza

    • Metodología de Risk Appetite

    • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

    • Información del capital interno y de la asignación de capital

    • Información de la planificación de capital

    • Información del Stress testing en el ICAAP

NUEVO MÉTODO ESTÁNDAR BASILEA IIII

Módulo 2. Nuevo Enfoque Estándar de Riesgo Crédito

  • Enfoque Estándar Actual 2004

    • Categorías

    • Tratamiento de los Activos

    • Risk Weight Assets

    • Mitigantes del riesgo crédito

      • Colaterales

      • Garantías

      • Derivados de crédito

      • Compensación

  • ¿Porque un nuevo enfoque estándar de riesgo crédito?

    • Problemas con el enfoque actual

  • Propuesta de revisión al método estándar para riesgo crédito

  • Revisión por Exposiciones:

    • Bancos

    • Empresas

    • Deuda subordinada, acciones y otros instrumentos de capital

    • Cartera Minorista

    • Crédito garantizados con bienes raíces

    • Suplemento de ponderación para exposiciones

    • Exposiciones fuera de balance

    • Préstamos en mora

    • Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo

    • Otros activos

  • Revisión del marco de mitigación

    • Exclusión de Métodos

    • Colateral financiero admisible

    • Proveedores de protección de crédito admisibles

    • Tratamiento de derivados de crédito

    • Tratamiento de Repos y derivados OTC

  • Impacto cuantitativo en las entidades financieras

NUEVO MÉTODO IRB BASILEA IIII

Módulo 3: Enfoque IRB avanzado

  • Entorno Actual

  • Gobernanza

    • Unidad de Riesgo Crédito

    • Unidad de Auditoria

  • Breve descripción del Reglamento de requerimientos prudenciales de la UE 575/2013

  • Enfoque IRB Básico y Avanzado

  • Tipología de exposiciones

  • Tratamiento de las exposiciones

  • Tratamiento de colaterales y garantías

  • Capital Requirement Regulation (CRR)

  • Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

    • Requisitos Cuantitativos

    • Requisitos Cualitativos

  • Gestión de los modelos

  • Introducción a la Validación de modelos

  • Lecciones aprendidas en la implementación IRB

  • Modelos IRB en el entorno actual

  • Análisis de informes COREP de la UE

  • Stress Testing en el enfoque IRB

  • Infraestructura Tecnológica

  • Caso de Estudio 1: Implementación de IRB en Banco Europeo


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