Riesgo Mercado, Enfoque Estándar y Enfoque de Modelo Interno (IMA)

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 30 horas de dedicación
  • Duración:
    10 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso intensivo sobre las metodologías más recientes para medir y gestionar el riesgo de mercado.
Explicar las directivas regulatorias del 2016 en materia de gestión y medición del riesgo de mercado en el trading book de Basilea III.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Exponer la importancia del riesgo de mercado en el Risk Appetite Framework Identificar el riesgo de mercado en la sala de tesorería. Mostrar las metodologías recientes en la medición del Value at Risk, Expected Shortfall y Stressed VaR. Exponer modelos de riesgo de mercado en los portfolios de Derivados, Renta Fija, Tipo de Cambio, Materias Primas y Renta Variable. Modelizar el riesgo contraparte y en particular el Credit Value Adjustment usando simulación de Monte Carlo y aproximaciones analíticas. Mostrar metodologías recientes de stress testing y backtesting. Modelizar el Incremental Risk Charge a través de matrices de transición y simulación de Monte Carlo. Indicar buenas prácticas para controlar el riesgo de mercado e implementar un sistema de límites en la sala de tesorería del banco. Además, se explican entre muchos otros temas, el VaR por procesos de Lévy, modelos de valoración de opciones, futuros, OIS, metodologías de simulación de Monte Carlo, simulación estocástica, modelización del VaR Bayesiano, técnicas de muestreo de Gibbs y coberturas de derivados Los ejercicios son prácticos y reales en Matlab, R SAS y Excel con VB.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos financieros y de Mercado.

¿Qué aprendes en este curso?

Riesgo de Mercado
RISK APPETITE
Teoría del Valor Extremo
Riesgo Credito
Derivados financieros
STRESS TESTING Y BACKTESTING

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

AGENDA COMPLETA DEL CURSO:
http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-de-mercado/c249q

RIESGO DE MERCADO

Módulo 1: Riesgo de Mercado Basilea III

-Límite entre el Banking Book y el Trading Book

-Definición del Trading Book

-Definición del Trading Desk

-Políticas de gestión de riesgo para instrumentos del trading book

-Tratamiento de transferencias del riesgo interno

-Tratamiento del riesgo de contraparte en el trading book

-VAR por Expected Shortfall bajo estrés

-Riesgo Mercado-Enfoque Estándar

-Estructura del enfoque estándar

Métodos basados en sensibilidades

Delta

Vega

Curvatura

Correlación de escenarios

Default Risk Charge

Residual Risk Add-on

-Métodos basados en sensibilidades: Factores de riesgos y definiciones de sensibilidad

-Métodos basados en sensibilidades: Delta Risk Weight y correlaciones

-Delta GIRR

-Equiy Risk

-Commodity Risk

-Fx Risk

-Métodos basados en sensibilidades: Vega Risk Weight y correlaciones

-Métodos basados en sensibilidades: curvature risk

-Default Risk Charge

-Riesgo Mercado-Enfoque Internal Model Approach (IMA)

-Criterios generales

-Estándares cuantitativos y cualitativos

-Estándares de validación de modelos

-Determinación de actividades de trading elegibles

-Interacción con el enfoque estándar

-Especificación de factores de riesgo de mercado

-Default risk

-Capitalización de factores de riesgo

-Stress Testing

-Validación externa

-Tratamiento supervisor del backtesting

-Tratamiento de posiciones ilíquidas

-Riesgo de iliquidez de mercado

-Valoración prudencial

-Ajustes a la valoración actual

GESTIÓN DE RIESGO MERCADO Y RISK APPETITE

Módulo 2: Gestión de Riesgo Mercado y Risk Appetite

  • Objetivos, roles and responsabilidades

  • Market Risk Appetite Framework

    • business strategy

    • ALCO strategy

    • Business plan

    • Risk Appetite

    • Risk tolerance

    • Risk Capacity

    • Capital allocation

  • Políticas y procedimientos de la gestión de riesgo de mercado

  • Gestión de las salas de tesorería

  • Establecimiento de límites

  • Ciclo de gestión del riesgo mercado: Identificación, seguimiento, medición, control y monitorización del riesgo de mercado

Módulo 3: Identificación del Riesgo de Mercado

  • Identificación del riesgo mercado en las sala de tesorería (trading room)

    • Identificación del riesgos mercado en los trading systems

    • Políticas en la sala de tesorería a nivel transacción

    • Políticas del remote trading

    • Análisis de riesgo mercado para nuevos productos

    • Reporting de riesgo mercado en la sala de tesorería

  • Riesgo de mercado fuera de la sala de tesorería

    • Productos bancarios que generan riesgo de mercado

    • Riesgo de mercado en retail, corporate, etc.

    • Riesgo de mercado en los activos y pasivos de la entidad

  • Tipología de riesgo mercado

    • FX, equity, commodity, tipo de interés y credit spread


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