Riesgo Mercado, Enfoque Estándar y Enfoque de Modelo Interno (IMA)

AGENDA COMPLETA DEL CURSO:
http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-de-mercado/c249q

RIESGO DE MERCADO

Módulo 1: Riesgo de Mercado Basilea III

-Límite entre el Banking Book y el Trading Book

-Definición del Trading Book

-Definición del Trading Desk

-Políticas de gestión de riesgo para instrumentos del trading book

-Tratamiento de transferencias del riesgo interno

-Tratamiento del riesgo de contraparte en el trading book

-VAR por Expected Shortfall bajo estrés

-Riesgo Mercado-Enfoque Estándar

-Estructura del enfoque estándar

Métodos basados en sensibilidades

Delta

Vega

Curvatura

Correlación de escenarios

Default Risk Charge

Residual Risk Add-on

-Métodos basados en sensibilidades: Factores de riesgos y definiciones de sensibilidad

-Métodos basados en sensibilidades: Delta Risk Weight y correlaciones

-Delta GIRR

-Equiy Risk

-Commodity Risk

-Fx Risk

-Métodos basados en sensibilidades: Vega Risk Weight y correlaciones

-Métodos basados en sensibilidades: curvature risk

-Default Risk Charge

-Riesgo Mercado-Enfoque Internal Model Approach (IMA)

-Criterios generales

-Estándares cuantitativos y cualitativos

-Estándares de validación de modelos

-Determinación de actividades de trading elegibles

-Interacción con el enfoque estándar

-Especificación de factores de riesgo de mercado

-Default risk

-Capitalización de factores de riesgo

-Stress Testing

-Validación externa

-Tratamiento supervisor del backtesting

-Tratamiento de posiciones ilíquidas

-Riesgo de iliquidez de mercado

-Valoración prudencial

-Ajustes a la valoración actual

GESTIÓN DE RIESGO MERCADO Y RISK APPETITE

Módulo 2: Gestión de Riesgo Mercado y Risk Appetite

• Objetivos, roles and responsabilidades

• Market Risk Appetite Framework

  • business strategy

  • ALCO strategy

  • Business plan

  • Risk Appetite

  • Risk tolerance

  • Risk Capacity

  • Capital allocation

• Políticas y procedimientos de la gestión de riesgo de mercado

• Gestión de las salas de tesorería

• Establecimiento de límites

• Ciclo de gestión del riesgo mercado: Identificación, seguimiento, medición, control y monitorización del riesgo de mercado

Módulo 3: Identificación del Riesgo de Mercado

• Identificación del riesgo mercado en las sala de tesorería (trading room)

  • Identificación del riesgos mercado en los trading systems

  • Políticas en la sala de tesorería a nivel transacción

  • Políticas del remote trading

  • Análisis de riesgo mercado para nuevos productos

  • Reporting de riesgo mercado en la sala de tesorería

• Riesgo de mercado fuera de la sala de tesorería

  • Productos bancarios que generan riesgo de mercado

  • Riesgo de mercado en retail, corporate, etc.

  • Riesgo de mercado en los activos y pasivos de la entidad

• Tipología de riesgo mercado

  • FX, equity, commodity, tipo de interés y credit spread