Riesgo Operacional AMA: Basilea III, ICAAP, CCAR Y EU-Wide Stress Testing

AGENDA COMPLETA DEL CURSO:

http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-operacional-ama-short/cme1


ENFOQUE AMA: BASILEA III,SREP e ICAAP

Módulo 1: Medición Avanzada del Riesgo Operacional Basilea III

-Enfoque AMA

-Directiva de Basilea III

-Gobierno Corporativo

-Verificación and validación

-Use test

-Datos

-Definición de Pérdida Neta

-Umbrales en las pérdidas internas

-Pérdidas por grupo

-Fechas de las pérdidas internas

-Modelización

-Granularidad

-Asunciones de la distribución

-Correlación y dependencia

-Los 4 tipos de datos en el riesgo Operacional

Módulo 2: AMA ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK

-Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en Riesgo Operacional

-Evaluación del riesgo operacional inherente

-Riesgo de conducta

-Riesgo de sistemas IT

-Riesgo de Modelo

-Evaluación del riesgo reputacional

-Evaluación de la medición del riesgo operacional

-Estrategia y tolerancia

-gestión y descuidos

-Políticas y procedimientos

-Identificación, medición, monitorización y reporting

-Planes de contingencia

-Control Interno

-Gestión del riesgo reputacional

-Nueva revisión regulatoria AMA en la UE y Basilea III

-Tratamiento de los datos internos

-Datos Externos

-Análisis de escenarios

-BE&ICFs

-Revisión de la BBDD Interna

-Granularidad

-Revisión del Análisis Exploratorio de las distribuciones de probabilidad

-Técnicas apropiadas para la estimación de parámetros

-Herramientas de diagnostico

-Revisión de momentos estadísticos

-Revisión de umbrales en cuerpo y cola de la distribución

-Revisión de la agregación de pérdidas

-Revisión de la Pérdida Esperada

-Dependencia

-Seguros y mecanismos de transferencia

-Proceso de mapeo

-Estimación de la probabilidad de recuperación

-Cálculo de riesgo de mitigación

-Alineación del cálculo de la mitigación del riesgo al perfil de riesgo operacional

-Metodología para el reconocimiento del seguro

-Mecanismos de asignación de capital

-Ejecución paralela

-Calidad del dato e infraestructura IT

-Use Test

-Auditoria y Validación

-The Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP)

-Proceso de autoevaluación de capital

-Metodología de Gobernanza

-Metodología del Risk Appetite

-Stress Testing en el Riesgo Operacional

RIESGO DE CONDUCTA

Módulo 3: Riesgo de Conducta

-¿Que es el riesgo de conducta?

-Riesgos de conducta en la banca

-Principales drivers

-Gestión del Riesgo de Conducta

-Riesgo de Conducta en Clientes Retail

-Situación actual en Europa

-Categorización del riesgo de conducta

-Clasificación de riesgos

-Priorización de riesgos

-Riesgo de Conducta que se producen con los actuales modelos de negocio en la banca

RIESGO REPUTACIONAL

Módulo 4: Riesgo Reputacional

-Definición y naturaleza de la Reputación

-Identificación del riesgo reputacional

-Valoración del riesgo reputacional

-Expectativas de los Stakeholders

-Áreas de riesgo y categorias de stakeholders

-Riesgo Reputacional Interno

-Riesgo Reputacional Externo

-Valoración a través de escenarios e impacto

-Uso de los Risk Control Self Assessment en riesgo reputacional

-KRIs importantes del Riesgo Reputacional

Módulo 5: Modelización del Riesgo Reputacional

-Modelización avanzada del riesgo reputacional

-Relación de eventos de riesgo operacional

-Variables financieras que influyen el Riesgo reputacional

-Probabilidad del Riesgo Reputacional

-Modelización con regresión logística

-Relación entre riesgo reputacional y volatilidad de la acción

-Análisis de escenarios

-Distribución de frecuencia y Severidad

Caso de Estudio:Riesgo Reputacional banco Europeo, detalles del evento, tratamiento, efecto y conclusiones

Ejercicio 1: Medición y probabilidad del riesgo reputacional en función del riesgo operacional y variables financieras del Banco en Excel.