Riesgo Operacional AMA: Basilea III, ICAAP, CCAR Y EU-Wide Stress Testing

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 30 horas de dedicación
  • Duración:
    10 Días
  • Clases virtuales
Descripción

El curso contiene muchas metodologías para medir el riesgo operacional como la estimación bayesiana, credibilidades, teoría de valor extremo, métodos recursivos de Panjer, FFT, cópulas así como distribuciones g y h, GB2, alpha stable entre otras más.

Los ejercicios estan hechos en Excel, SAS, Matlab y R.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo del curso es mostrar metodologías de vanguardia para calcular el capital y Stress Testing por riesgo operacional. Se explican las nuevas directivas metodológicas sobre los modelos internos Advanced Measurement Approach (AMA) de riesgo operacional de Basilea III. Así como el riesgo operacional dentro de las normativas del ICAAP, SREP, el Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR de EEUU y el EU-Wide Stress Testing del 2016. Se explica cómo estimar los parámetros de severidad y frecuencia sujetos a las nuevas directivas regulatorias. Se explican los enfoques de Análisis de Escenarios y Loss Distribution Approach. Se han incluido los riesgos de conducta y reputacional requeridos por el regulador. Y un módulo sobre el análisis y modelización del seguro en el riesgo operacional de las entidades financieras. Se explica cómo modelizar la pérdida externas, los Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs) y el análisis de escenarios para integrarlos en las estimaciones de capital. Se explican metodologías avanzadas de stress testing y modelos econométricos para medir el impacto de las pérdidas en el estado de resultados de la entidad en escenarios extremos. Se explican los aspectos regulatorios del Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional Ejercicios.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional. Se requiere conocimientos estadísticos.

¿Qué aprendes en este curso?

RIESGO CONDUCTA
RIESGO REPUTACIONAL
Riesgo Operacional
Modelos econométricos

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario


AGENDA COMPLETA DEL CURSO:

http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-operacional-ama-short/cme1


ENFOQUE AMA: BASILEA III,SREP e ICAAP

Módulo 1: Medición Avanzada del Riesgo Operacional Basilea III

-Enfoque AMA

-Directiva de Basilea III

-Gobierno Corporativo

-Verificación and validación

-Use test

-Datos

-Definición de Pérdida Neta

-Umbrales en las pérdidas internas

-Pérdidas por grupo

-Fechas de las pérdidas internas

-Modelización

-Granularidad

-Asunciones de la distribución

-Correlación y dependencia

-Los 4 tipos de datos en el riesgo Operacional

Módulo 2: AMA ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK

-Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en Riesgo Operacional

-Evaluación del riesgo operacional inherente

-Riesgo de conducta

-Riesgo de sistemas IT

-Riesgo de Modelo

-Evaluación del riesgo reputacional

-Evaluación de la medición del riesgo operacional

-Estrategia y tolerancia

-gestión y descuidos

-Políticas y procedimientos

-Identificación, medición, monitorización y reporting

-Planes de contingencia

-Control Interno

-Gestión del riesgo reputacional

-Nueva revisión regulatoria AMA en la UE y Basilea III

-Tratamiento de los datos internos

-Datos Externos

-Análisis de escenarios

-BE&ICFs

-Revisión de la BBDD Interna

-Granularidad

-Revisión del Análisis Exploratorio de las distribuciones de probabilidad

-Técnicas apropiadas para la estimación de parámetros

-Herramientas de diagnostico

-Revisión de momentos estadísticos

-Revisión de umbrales en cuerpo y cola de la distribución

-Revisión de la agregación de pérdidas

-Revisión de la Pérdida Esperada

-Dependencia

-Seguros y mecanismos de transferencia

-Proceso de mapeo

-Estimación de la probabilidad de recuperación

-Cálculo de riesgo de mitigación

-Alineación del cálculo de la mitigación del riesgo al perfil de riesgo operacional

-Metodología para el reconocimiento del seguro

-Mecanismos de asignación de capital

-Ejecución paralela

-Calidad del dato e infraestructura IT

-Use Test

-Auditoria y Validación

-The Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP)

-Proceso de autoevaluación de capital

-Metodología de Gobernanza

-Metodología del Risk Appetite

-Stress Testing en el Riesgo Operacional

RIESGO DE CONDUCTA

Módulo 3: Riesgo de Conducta

-¿Que es el riesgo de conducta?

-Riesgos de conducta en la banca

-Principales drivers

-Gestión del Riesgo de Conducta

-Riesgo de Conducta en Clientes Retail

-Situación actual en Europa

-Categorización del riesgo de conducta

-Clasificación de riesgos

-Priorización de riesgos

-Riesgo de Conducta que se producen con los actuales modelos de negocio en la banca

RIESGO REPUTACIONAL

Módulo 4: Riesgo Reputacional

-Definición y naturaleza de la Reputación

-Identificación del riesgo reputacional

-Valoración del riesgo reputacional

-Expectativas de los Stakeholders

-Áreas de riesgo y categorias de stakeholders

-Riesgo Reputacional Interno

-Riesgo Reputacional Externo

-Valoración a través de escenarios e impacto

-Uso de los Risk Control Self Assessment en riesgo reputacional

-KRIs importantes del Riesgo Reputacional

Módulo 5: Modelización del Riesgo Reputacional

-Modelización avanzada del riesgo reputacional

-Relación de eventos de riesgo operacional

-Variables financieras que influyen el Riesgo reputacional

-Probabilidad del Riesgo Reputacional

-Modelización con regresión logística

-Relación entre riesgo reputacional y volatilidad de la acción

-Análisis de escenarios

-Distribución de frecuencia y Severidad

Caso de Estudio:Riesgo Reputacional banco Europeo, detalles del evento, tratamiento, efecto y conclusiones

Ejercicio 1: Medición y probabilidad del riesgo reputacional en función del riesgo operacional y variables financieras del Banco en Excel.


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