Risk Appetite, Capital, Rentabilidad y Stress Testing

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 27 horas de dedicación
  • Duración:
    9 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Risk Appetite o apetito de riesgo (RA), en las entidades financieras, se define como la cuantía y tipología de los riesgos que se considera razonable asumir en la ejecución de la estrategia y objetivos de negocio, considerando además, escenarios estresantes que tuviesen impacto negativo en el capital, liquidez y rentabilidad de la entidad financiera.

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo del curso es explicar las políticas, procesos, controles y sistemas para implementar y monitorizar el apetito de riesgo, también se explican algunas técnicas de comunicación del apetito de riesgo al consejo y alta dirección. Se comentan los requerimientos regulatorios del ICAAP e ILAAP en materia de risk appetite Se explican los límites de riesgo y métricas cuantitativas y cualitativas del llamado Risk Appetite Statement. El curso aborda el uso de KPIs y KRIs así como el establecimiento de límites de riesgo de concentración y metodologías de stress testing. Para la implementación del risk appetite se exponen medidas avanzadas de rentabilidad, como lo son los Risk Adjustement Perfformance metrics (RAPM) Hay un modulo donde se toca el tema de la nueva regulación del Total-Loss Absorbing capacity (TLAC) y los efectos en los productos hibridos. Se ha profundizado sobre la implementación de risk appetite en riesgo mercado, crédito y operacional en las unidades de negocio. El Risk appetite framework debe ir acompasado del stress testing por lo que se han incluido 3 módulos sobre la modelización del stress testing, el EU-Wide Stress Testing y el cCAR de Estados Unidos. En el risk appetite se consideran las fusiones y adquisiciones, así que se ha añadido un módulo que abor el proceso de valoración y los riesgos potenciales de las fusiones y adquisiciones bancarias.

· ¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas y Consultores de riesgos financieros. El contenido del curso es absolutamente práctico para aplicarlo inmediatamente en el trabajo. El alumno conocerá no solo la teoría, sino casos de estudio y ejercicios prácticos en SAS, R, Matlab y Excel.

¿Qué aprendes en este curso?

RISK APPETITE
Capital económico
Rentabilidad
STRESS TESTING
Basilea III
Indicadores DE RIESGO
KRI
Implementación

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

AGENDA COMPLETA:

http://www.fermacrisk.com/#!risk-appetite/c1ets


Módulo 1: Basilea III y Capital

  • Definición del Capital y Deducciones

  • Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2

  • Ratio de Apalancamiento

  • Buffer de conservación

  • Buffer Anticíclicos

  • Riesgo Sistémico

  • Bail In

  • Armonización con las NIIF

  • Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes

  • SIFIS

  • Directiva CRD IV en la UE

Módulo 2: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

  • Modelos de gestión en Basilea III

  • Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico

  • El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)

  • El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)

  • El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)

  • Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)

  • Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA

  • Risk Appetite en el ICAAP e ILAAP

  • Rentabilidad ajustada al riesgo

  • Stress testing

Módulo 3: Risk Appetite

  • ¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

  • Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2016

  • Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

  • Definiciones y análisis:

    • Risk appetite framework

    • Risk Appetite Statement

    • Risk Tolerance

    • Risk Capacity

    • Risk Profile

    • Risk Limits

  • Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

  • Living will y Recovery Plan

  • Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

Módulo 4: Implementación del Risk Appetite

  • Pasos para implementación del Risk Appetite

  • Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

  • Metodologías cualitativas

  • Uso de cuestionarios cualitativos

  • Desarrollo de métricas cuantitativas

  • Monitorización y Actualización

  • Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

  • Metodología Enterprise Risk Management y COSO

Módulo 5: Risk Governance en la banca


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