Stress Testing: Modelos, Regulación y Risk Appetite

Fermac Risk SLNE
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 21 horas de dedicación
  • Duración:
    7 Días
  • Clases virtuales
Descripción

El cursos ayuda a los participantes a implementar los modelos de stress testing en el Risk Appetite Framework. El curso explica los nuevos requerimientos regulatorios sobre stress testing.
Se exponen nuevas metodologías de stress testing en los riesgos de crédito, mercado, liquidez, concentración, contraparte y operacional. Se aborda de forma especial el stress testing para carteras de crédito, en particular, el stress testing en la PD, LGD y capital económico.

Información importante

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Se utilizan ejercicios avanzados en lenguajes de programación como R, Matlab y SAS asi como en Excel con VBA para realizar simulaciones y ajustes de distribuciones. Se ha añadido el requerimiento regulatorio previsible de planes de resolución y recuperación requeridos en particular a los SIFIs.

· ¿A quién va dirigido?

Esta dirigido a Risk, managers, gestores de ALM, tesoreros, analistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff.

¿Qué aprendes en este curso?

Matemáticas
Estadística

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

Módulo 1: Stress Testing en Banca

-Introducción al Stress Testing

-Gobernanza del Stress Testing

-Roles del consejo y la alta dirección

-Políticas, procedimientos y documentación

-Validación y revisión independiente

-Auditoria Interna

-Cobertura del stress testing

-Stress testing del Capital y liquidez

-Diseño de Escenarios de Estrés

-Stress testing en los RRPs

-Modelización de las pérdidas

-Modelización de Ingresos

-Modelización del Balance General de un Banco

-Implementación Del Stress Testing

-Principios de Stress Testing en Basilea III

Módulo 2: Risk Appetite

-¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

-Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

-Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

-Definiciones y análisis:

-Risk appetite framework

-Risk Appetite Statement

-Risk Tolerance

-Risk Capacity

-Risk Profile

-Risk Limits

-Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

-Living will y Recovery Plan

-Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

Módulo 3: Implementación del Risk Appetite

-Pasos para implementación del Risk Appetite

-Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

-Metodologías cualitativas

-Uso de cuestionarios cualitativos

-Desarrollo de métricas cuantitativas

-Monitorización y Actualización

-Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

-Metodología Enterprise Risk Management y COSO

Módulo 4: Risk Appetite Statement yStress Testing

-Principios de Efectivad del RA Statement

-Establecimiento de Límites y Métricas:

-Análisis del ROE en la entidad financiera y en las unidades de negocio​

-Wide Stress tests

-Stress Testing Regulatorio

-Límites en los Risk Weight Assets

-Planificación de capital

-Capital Económico y Regulatorio

-Riesgo de Concentración Individual

-Riesgo de Concentración Sectorial

-Riesgo de Concentración de carteras con alto riesgo

-Pérdidas Esperadas e Inesperadas

-Posición de Liquidez NSFR y LCR

-RAROC

-Diferencia entre límites de Risk Appetite y tradicionales

-Mejores prácticas en RA Statement

-Monitorización y Validación del Risk Appetite

Módulo 5: Recovery and Resolution Plans (RRPs)

-Recovery and Resolution Directive en la UE

-Recovery Triggers

-Medidas de Recuperación

-Stress testing en los RRPs

-Mitigation measures and time lines

-Relación entre el ICAAP y RRP

-Stress Testing ICAAP

-Stress Testing RRP

-Plan de Comunicación

-Gestión de la información

Agenda completa:
http://www.riesgocredito.com/#!stress-testing/ckao


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