Trading Book: Regulación, Medición y Gestión del Riesgo Mercado
Curso
Online
*Precio estimado
Importe original en EUR:
4.500 €
Descripción
-
Tipología
Curso intensivo
-
Nivel
Nivel avanzado
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
40h
-
Duración
13 Días
-
Clases virtuales
Sí
Curso intensivo sobre las metodologías mas recientes para medir y gestionar el riesgo de mercado.
Indica buenas practicas para controlar el riesgo de mercado e implementar un sistema de limites en la sala de tesorería del banco.
A tener en cuenta
Explicar las directivas regulatorias de Basilea desde 2009 a 2015 en materia de gestión y medición del riesgo de mercado en el trading book.
Dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos financieros.
Opiniones
Materias
- Matemáticas
- Estadística
Profesores
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk
Temario
TRADING BOOK: GESTIÓN DE RIESGO MERCADO BASILEA
Módulo 1: Trading Book en Basilea 2014-2015
- Basilea II 2004
- Modelo estándar
- Modelo Interno
- Basilea 2.5 2009
- Cambios en el Modelo estándar
- Cambios en el Modelo Interno
- Incremental risk capital charge (IRC)
- Comprehensive Risk capital charge
- Stressed VaR
- Tratamiento de posiciones ilíquidas
- Basilea III
- Riesgo de Contraparte
- Credit Valuation Adjustment
- Revisión de la metodología de riesgo mercado en 2013
- Límites entre Trading Book/Banking Book
- Tratamiento del Credit Value Adjustment
- Implementación de horizontes temporales por categoría de factores
- Calibración del Stress Testing
- Moviendo del VaR al Expected Shortfall(ES)
- Riesgo de iliquidez de mercado
- Tratamiento de las coberturas y la diversificación
- Revisión de los modelos internos
- Proceso de determinación de elegibilidad de modelos internos
- Definición de Basilea del Trading Desk
- Factores de riesgo modelizables
- Estimación del ES y calibración
- Internally modelled capital charge (IMCC)
- Incremental Default Risk Charge(IRC)
- Revisión del enfoque estándar
- Medición del riesgo estándar usando buckets de agregación
- Fórmula de capital
- Categorías de activos
- Revisión del trading book 2015
- Transferencias internas del Trading Book y Banking Book
- Revisión del enfoque estándar
- Tratamiento del basis risk
- Tratamiento de Vega y curvatura de riesgo
- Definición de los factores de riesgo
- Horizontes temporales y Risk Weights
- Tratamiento de índices
- Tramiento del Credit Spread Risk
- Tratamiento del Default Risk
- Revisión de modelos internos en temas de iliquidez
- Revisión del Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise
GESTIÓN DE RIESGO MERCADO Y RISK APPETITE
Módulo 2: Gestión de Riesgo Mercado y Risk Appetite
- Objetivos, roles and responsabilidades
- Market Risk Appetite Framework
- business strategy
- ALCO strategy
- Business plan
- Risk Appetite
- Risk tolerance
- Risk Capacity
- Capital allocation
- Políticas y procedimientos de la gestión de riesgo de mercado
- Gestión de las salas de tesorería
- Establecimiento de límites
- Ciclo de gestión del riesgo mercado: Identificación, seguimiento, medición, control y monitorización del riesgo de mercado
Módulo 3: Identificación del Riesgo de Mercado
- Identificación del riesgo mercado en las sala de tesorería (trading room)
- Identificación del riesgos mercado en los trading systems
- Políticas en la sala de tesorería a nivel transacción
- Políticas del remote trading
- Análisis de riesgo mercado para nuevos productos
- Reporting de riesgo mercado en la sala de tesorería
- Riesgo de mercado fuera de la sala de tesorería
- Productos bancarios que generan riesgo de mercado
- Riesgo de mercado en retail, corporate, etc.
- Riesgo de mercado en los activos y pasivos de la entidad
- Tipología de riesgo mercado
- FX, equity, commodity, tipo de interés y credit spread
Agenda completa:
http://www.riesgocredito.com/#!riesgo-mercado/c249q
Trading Book: Regulación, Medición y Gestión del Riesgo Mercado
*Precio estimado
Importe original en EUR:
4.500 €