Trading Book: Regulación, Medición y Gestión del Riesgo Mercado

Fermac Risk SLNE
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Tipología Curso intensivo
Nivel Nivel avanzado
Metodología Online
Horas lectivas 40 horas de dedicación
Duración 13 Días
Clases virtuales
  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 40 horas de dedicación
  • Duración:
    13 Días
  • Clases virtuales
Descripción

Curso intensivo sobre las metodologías mas recientes para medir y gestionar el riesgo de mercado.
Indica buenas practicas para controlar el riesgo de mercado e implementar un sistema de limites en la sala de tesorería del banco.

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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Explicar las directivas regulatorias de Basilea desde 2009 a 2015 en materia de gestión y medición del riesgo de mercado en el trading book.

· ¿A quién va dirigido?

Dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos financieros.

¿Qué aprendes en este curso?

Matemáticas
Estadística

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk

Temario

TRADING BOOK: GESTIÓN DE RIESGO MERCADO BASILEA

Módulo 1: Trading Book en Basilea 2014-2015

  • Basilea II 2004
    • Modelo estándar
    • Modelo Interno
  • Basilea 2.5 2009
    • Cambios en el Modelo estándar
    • Cambios en el Modelo Interno
    • Incremental risk capital charge (IRC)
    • Comprehensive Risk capital charge
    • Stressed VaR
    • Tratamiento de posiciones ilíquidas
    • Basilea III
    • Riesgo de Contraparte
    • Credit Valuation Adjustment
  • Revisión de la metodología de riesgo mercado en 2013
    • Límites entre Trading Book/Banking Book
    • Tratamiento del Credit Value Adjustment
    • Implementación de horizontes temporales por categoría de factores
    • Calibración del Stress Testing
    • Moviendo del VaR al Expected Shortfall(ES)
    • Riesgo de iliquidez de mercado
    • Tratamiento de las coberturas y la diversificación
    • Revisión de los modelos internos
    • Proceso de determinación de elegibilidad de modelos internos
    • Definición de Basilea del Trading Desk
    • Factores de riesgo modelizables
    • Estimación del ES y calibración
    • Internally modelled capital charge (IMCC)
    • Incremental Default Risk Charge(IRC)
    • Revisión del enfoque estándar
    • Medición del riesgo estándar usando buckets de agregación
    • Fórmula de capital
    • Categorías de activos
  • Revisión del trading book 2015
    • Transferencias internas del Trading Book y Banking Book
    • Revisión del enfoque estándar
    • Tratamiento del basis risk
    • Tratamiento de Vega y curvatura de riesgo
    • Definición de los factores de riesgo
    • Horizontes temporales y Risk Weights
    • Tratamiento de índices
    • Tramiento del Credit Spread Risk
    • Tratamiento del Default Risk
    • Revisión de modelos internos en temas de iliquidez
  • Revisión del Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise

GESTIÓN DE RIESGO MERCADO Y RISK APPETITE

Módulo 2: Gestión de Riesgo Mercado y Risk Appetite

  • Objetivos, roles and responsabilidades
  • Market Risk Appetite Framework
    • business strategy
    • ALCO strategy
    • Business plan
    • Risk Appetite
    • Risk tolerance
    • Risk Capacity
    • Capital allocation
  • Políticas y procedimientos de la gestión de riesgo de mercado
  • Gestión de las salas de tesorería
  • Establecimiento de límites
  • Ciclo de gestión del riesgo mercado: Identificación, seguimiento, medición, control y monitorización del riesgo de mercado

Módulo 3: Identificación del Riesgo de Mercado

  • Identificación del riesgo mercado en las sala de tesorería (trading room)
    • Identificación del riesgos mercado en los trading systems
    • Políticas en la sala de tesorería a nivel transacción
    • Políticas del remote trading
    • Análisis de riesgo mercado para nuevos productos
    • Reporting de riesgo mercado en la sala de tesorería
  • Riesgo de mercado fuera de la sala de tesorería
    • Productos bancarios que generan riesgo de mercado
    • Riesgo de mercado en retail, corporate, etc.
    • Riesgo de mercado en los activos y pasivos de la entidad
  • Tipología de riesgo mercado
    • FX, equity, commodity, tipo de interés y credit spread

Agenda completa:

http://www.riesgocredito.com/#!riesgo-mercado/c249q

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