Valoración de Empresas, Utilizando la Simulación de Monte Carlo para Calcular Su Valor en Riesgo (Value At Risk)

PLATHEA | Financial Risk Management
En Valencia (España)

1.298€ - ($931.267)
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Información importante

  • Curso
  • Valencia (España)
  • 14 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Valoración de una Empresa por el método de Flujos de Caja Descontados (Discounted Cash Flows - DCF). Este método se verá complementado con la potencia del cálculo de la Simulación de Montecarlo, lo que implicará que se pueda determinar la distribución de probabilidad del Valor Actual Neto (Net Present Value - NPV), y por consiguiente, obtener el Valor en Riesgo (Value at Risk - VaR) de la compañía.
Dirigido a: Este Seminario va dirigido a todas aquellas personas interesadas en dominar las técnicas de Modelización Financiera a un NIVEL AVANZADO y conseguir una alta especialización en la Valoración de Empresas.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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Valencia
Avenida de las Cortes Valencianas, 39, 46015, Valencia, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Los resultados del curso permiten conseguir un NIVEL AVANZADO en la Valoración de Empresas, lo que puede dar la impresión de que hay que partir de unos conocimientos financieros también de este nivel, pero dado que el software utilizado para la simulación es muy intuitivo y las plantillas de Excel están muy depuradas y con una presentación muy cuidada, se consigue una gran progresión durante las sesiones del curso si se tienen unos conocimiento medios de Excel y de la Estructura Financiera de una compañía (Balance y Cuenta de Perdidas & Ganancias).

Temario

FASES DEL SEMINARIO (Modelización para Valorar un Empresa):

Construir un Modelo Financiero en Excel de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIC-NIIF .

Definir los inputs del modelo, variables macroeconómicas y operativas propias de la empresa y su sector de actividad.

Definir los outputs del modelo, variables determinantes para realizar el Análisis Financiero.

Evolucionar el Modelo Financiero mediante la Simulación de Monte Carlo.

Realizar el Resumen Ejecutivo para conseguir un Análisis Financiero de la Compañía estudiada.

ÁREAS DE INTERÉS (que te puede aportar este curso)

Si tu interés está en las Empresas Cotizadas en el mercado de Valores; esta Metodología de Valoración de Empresas te permitirá conocer, al contrastar el Valor en Riesgo con la Cotización del Mercado, si la empresa esta en niveles de sobrevaloración o en niveles de infravaloración, es decir, si la empresa está sobrevalorada o infravalorada.

Por otra parte, si tu interés está en la Valoración de Empresas para realizar fusiones, adquisiciones u operaciones de compra/venta; este Método de Valoración te permitirá conocer el rango donde se moverá el Valor (Precio) de la compañía con un nivel de confianza del 90%, además de poder determinar su Valor en Riesgo, es decir, el precio de la compañía que sólo tiene un 5% de probabilidades de ser inferior.

Y finalmente, si tu interés se centra el la Evaluación de Riesgos; el Método te permitirá conocer las distribuciones de probabilidad de los riesgos de Liquidez, Liquidez Inmediata, Cobertura de Intereses, Cobertura de Desembolso de la Deuda y, entre otros, la probabilidad de entrada en pérdidas de la compañía analizada.

Información adicional

Observaciones:

Entre la sesión de la maña del sábado y la sesión de la tarde, habrá un almuerzo de trabajo en el mismo Centro de Formación, al que se incorporarán también los miembros del equipo, sin coste añadido para los asistentes al Seminario.


Alumnos por clase: 10
Persona de contacto: Miguel Malpica Pérez

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