Modelización y Gestión del Riesgo Operacional en R

AGENDA COMPLETA EN:
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Módulo 1: Gobierno Corporativo

-Marco de gestión del Riesgo Operacional

-Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO

-Funciones y Responsabilidades en la gestión del RO

-Infraestructura Internacional de RO

-Establecimiento de niveles de riesgo deseados

-Procedimientos para la gestión del RO

Módulo 2: Marco Regulatorio

-Hacia el enfoque Avanzado AMA

-Basilea II y III

-Criterios de Mapeo de líneas de negocio

-Asignación de riesgos a categorías

-Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea

-Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea

-Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA

Módulo 3: Metodología de Políticas y Procedimientos

-Calidad, actualización y validez de la información utilizada

-Establecimiento límites, líneas de actuación

-Fijación de objetivos sobre principales indicadores de RO

-Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO

Módulo 4: Mapa de Riesgos Operacionales

-Metodología de generación de mapas de riesgo

-Niveles de categorización

-Revisión de controles

-Análisis de los procesos clave de negocio

-Mejores Prácticas en mapas de riesgos

Módulo 5: Metodología de Evaluación del RO

-Metodologías de Risk Control Self-Assessment (RCSA)

-Revisión de validación y conciliación contable

-Cuestionarios de Evaluación

-RCSA Practicas Internacionales

-Enfoque Scenario Based Approach

-Scorecard Approach

-Herramientas Especializadas de Software

-RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías

Módulo 6: Base de Datos de Pérdidas

-Problemáticas en la captura de eventos de pérdida

-Fuentes de captura

-Información de ERPs

-Procedimientos de validación y conciliación contable

-Tratamiento del evento múltiple

-Definición del umbral de recogida de información

-Definición del pattern de captura de pérdidas

-Conciliación contable

-Herramientas de automatización y captura manual internacionales

-Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales

-Tratamiento de umbrales bancos Europeos

-Conciliación contable en bancos internacionales

-Herramientas especializadas de Software

-Resultado de Revisiones

-Circuitos de validación y tratamiento de eventos

-Ciclo de vida de un evento

-Consolidación de eventos

-Pérdidas agrupadas

-Gestión de umbrales y seguros

-Validación y controles de calidad de información

-Reporting

-Plan de acción y mejoras

Módulo 7: Datos Externos

-Validación BBDD Externas

-Umbrales

-Escalado

-Homogeneización

-Tratamiento de BBDD de consorcios e información publica

-Tratamiento de datos externos en bancos internacionales

-Resultado de revisiones

-Técnicas estadísticas avanzadas de escalado para pérdidas

-Regresión de Poisson para escalado de eventos

-Plan de acción y mejoras

Módulo 8: Key Risk Indicators

-Tipología de KRIs

-Captura y transformación de KRI

-Gestión de KRI en las unidades

-Enfoques Metodológicos de KRI

-KRI Claves en bancos internacionales

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de revisión

-Indicadores orientados a la gestión de capital

-Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)

-Scorecard KRIs

-Plan de acción y mejoras

Módulo 9. Control de Riesgo y Mitigación

-Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional

-Revisión de planes de mitigación

-Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio

-Revisión de la transferencia del riesgo

-Seguridad física

-Seguridad Lógica

-Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales

-Planes de contingencia y continuidad

-Resultados de Revisión

-Evaluación de Outsourcing

-Implementación de planes de contingencia y continuidad

-Breve descripción COBIT 5

-Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.

-Plan de acción y mejoras

Módulo 10. Seguimiento y Reporting

-Seguimiento de la implementación de metodologías de RO

-Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad

-Reporting de pérdidas y eventos

-Reporting a la alta dirección

-Reporting de KRIs

-Experiencia internacional de Reporting

-Informes regulatorios COREP UE

-Herramientas de Software especializadas

-Resultados de la revisión

-Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.

-Cuadros de Mando especializados en RO