Modelización y Gestión del Riesgo Operacional en R
Curso
Online
*Precio estimado
Importe original en EUR:
2.900 €
Descripción
-
Tipología
Curso intensivo
-
Nivel
Nivel avanzado
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
27h
-
Duración
9 Días
-
Clases virtuales
Sí
Conocer las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgo operacional y sistemas de medición de vanguardia. Identificar los recientes requerimientos regulatorios del ICCAP, SREP, y del llamado BASILEA IV.
A tener en cuenta
Detectar los riesgos, actuales y potenciales, para la toma de decisiones de gestión que puede ser evitar, reducir, mantener, externalizar y transferir.
Aprender a mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir.
Conocer controles para mitigar eficazmente los eventos y pérdidas por RO a través de metodologías internacionales.
Utilizar metodologías de scorecard para evaluar Key Risk Indicators y Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs)
Estimar el capital con técnicas de vanguardia para cubrir pérdidas inesperadas. Enfoque Bayesiano, Modelización de la dependencia, simulación de Monte Carlo, Panjer y FFT para determinar la distribución de pérdidas y el Oprisk VaR.
Todos los ejercicios del cursos se entregan en el lenguaje de programación R y estan listos para aplicar directamente en el trabajo.
R ha crecido de forma importante en los recientes años, R es un software libre y de código abierto que ofrece al usuario un entorno amigable, estadístico y gráfico muy potente.
Conocer metodologías de stress testing para identificar el impacto de las pérdidas en el estado de resultados de la entidad. Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional.
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo operacional. El curso se divide en 22 módulos. Se requiere conocimientos estadísticos.
Opiniones
Materias
- Gobierno corporativo
- MARCO REGULATORIO
- AMA ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK
- Stress Test en RO
- Risk Appetite en RO
- Capital económico
Profesores
Fernando Gonzalez Cervantes
Socio Director de Fermac Risk
Temario
AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!riesgo-operacional-en-r/c1q46
Módulo 1: Gobierno Corporativo
-Marco de gestión del Riesgo Operacional
-Estructura organizativa en el ámbito de la gestión del RO
-Funciones y Responsabilidades en la gestión del RO
-Infraestructura Internacional de RO
-Establecimiento de niveles de riesgo deseados
-Procedimientos para la gestión del RO
Módulo 2: Marco Regulatorio
-Hacia el enfoque Avanzado AMA
-Basilea II y III
-Criterios de Mapeo de líneas de negocio
-Asignación de riesgos a categorías
-Criterios de admisión cualitativos a nivel país y Basilea
-Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea
-Mejores prácticas internacionales en implementación modelo AMA
Módulo 3: Metodología de Políticas y Procedimientos
-Calidad, actualización y validez de la información utilizada
-Establecimiento límites, líneas de actuación
-Fijación de objetivos sobre principales indicadores de RO
-Establecimiento de presupuestos para el desarrollo de mitigación de RO
Módulo 4: Mapa de Riesgos Operacionales
-Metodología de generación de mapas de riesgo
-Niveles de categorización
-Revisión de controles
-Análisis de los procesos clave de negocio
-Mejores Prácticas en mapas de riesgos
Módulo 5: Metodología de Evaluación del RO
-Metodologías de Risk Control Self-Assessment (RCSA)
-Revisión de validación y conciliación contable
-Cuestionarios de Evaluación
-RCSA Practicas Internacionales
-Enfoque Scenario Based Approach
-Scorecard Approach
-Herramientas Especializadas de Software
-RCSA ventajas e inconvenientes de metodologías
Módulo 6: Base de Datos de Pérdidas
-Problemáticas en la captura de eventos de pérdida
-Fuentes de captura
-Información de ERPs
-Procedimientos de validación y conciliación contable
-Tratamiento del evento múltiple
-Definición del umbral de recogida de información
-Definición del pattern de captura de pérdidas
-Conciliación contable
-Herramientas de automatización y captura manual internacionales
-Tratamiento Lucro cesante en bancos Internacionales
-Tratamiento de umbrales bancos Europeos
-Conciliación contable en bancos internacionales
-Herramientas especializadas de Software
-Resultado de Revisiones
-Circuitos de validación y tratamiento de eventos
-Ciclo de vida de un evento
-Consolidación de eventos
-Pérdidas agrupadas
-Gestión de umbrales y seguros
-Validación y controles de calidad de información
-Reporting
-Plan de acción y mejoras
Módulo 7: Datos Externos
-Validación BBDD Externas
-Umbrales
-Escalado
-Homogeneización
-Tratamiento de BBDD de consorcios e información publica
-Tratamiento de datos externos en bancos internacionales
-Resultado de revisiones
-Técnicas estadísticas avanzadas de escalado para pérdidas
-Regresión de Poisson para escalado de eventos
-Plan de acción y mejoras
Módulo 8: Key Risk Indicators
-Tipología de KRIs
-Captura y transformación de KRI
-Gestión de KRI en las unidades
-Enfoques Metodológicos de KRI
-KRI Claves en bancos internacionales
-Herramientas de Software especializadas
-Resultados de revisión
-Indicadores orientados a la gestión de capital
-Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs)
-Scorecard KRIs
-Plan de acción y mejoras
Módulo 9. Control de Riesgo y Mitigación
-Identificación de los controles existentes para mitigar el riesgo operacional
-Revisión de planes de mitigación
-Planes de contingencia y planes de continuidad de negocio
-Revisión de la transferencia del riesgo
-Seguridad física
-Seguridad Lógica
-Mejores prácticas de control de riesgo y mitigación en bancos internacionales
-Planes de contingencia y continuidad
-Resultados de Revisión
-Evaluación de Outsourcing
-Implementación de planes de contingencia y continuidad
-Breve descripción COBIT 5
-Diseño de procesos de control sobre los procesos críticos del negocio para ayudar en la mitigación de riesgos.
-Plan de acción y mejoras
Módulo 10. Seguimiento y Reporting
-Seguimiento de la implementación de metodologías de RO
-Evaluación de los principales riesgos a los que está expuesta la entidad
-Reporting de pérdidas y eventos
-Reporting a la alta dirección
-Reporting de KRIs
-Experiencia internacional de Reporting
-Informes regulatorios COREP UE
-Herramientas de Software especializadas
-Resultados de la revisión
-Plan de acción con informes de control de la gestión del RO, información al mercado, establecimiento de alarmas, etc.
-Cuadros de Mando especializados en RO
Modelización y Gestión del Riesgo Operacional en R
*Precio estimado
Importe original en EUR:
2.900 €