Diplomado en Gestión Integral de Riesgos

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

• Introducción.
• Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
• Definiciones fundamentales.
• Taxonomías de riesgos.
• Estándares y Referencias ISO 31000:2018, COSO-ERM:2017, COSO Control Interno- Estructura Integrada, y Comité de Basilea.
• Modelo de Tres Líneas (de Defensa).

RIESGO DE CRÉDITO

• Introducción y conceptos fundamentales del proceso de crédito.
• Riesgo Crédito Personas.
• Seguimiento y recuperación.
• Estadística y riesgo crediticio.
• Probabilidad de incumplimiento.
• Exposición ante incumplimiento.
• Severidad.
• Normativa.
• Pérdida esperada, provisiones y capital.
• Riesgo de crédito de derivados.
• Control y gestión del riesgo de crédito.
• Riesgo en derivados y coberturas de riesgo.

RIESGO FINANCIERO

• Introducción a los mercados financieros.
• Origen del riesgo financiero.
• Principios básicos de mitigación.
• Revisión conceptos de estadísticas.
• Herramientas y modelos de gestión.
• Riesgo de: Tasas de Interés, monedas, commodities.
• Técnicas para valorar instrumentos financieros:
• Pricing de depósitos a plazos y bonos.
• Pricing de Futuros y Forwards.
• Pricing and Hedging de swaps.
• Técnicas para evaluar el Riesgo Financiero:
• DVO1 y sensibilidades.
• Value at Risk.
• Stress Test.

RIESGO OPERACIONAL

• Contexto y conceptos generales para riesgo operacional.
• Riesgo Operacional (RO):
• Definición, factores del RO, relevancia del RO, estadísticas actuales.
• El riesgo operacional y sus características.
• Tipos de eventos de riesgo operacional y su clasificación.
• Caso y ejercicios prácticos, revisión de la normativa de referencia.
• Riesgo Operacional en mesas de dinero y riesgos de mercado.
• Mejores prácticas de gestión del riesgo operacional (Principles for the Sound Management of Operational Risk del Comité de Basilea).
• Ejercicios de autoevaluación del riesgo operacional.
• Bases de eventos y pérdidas de riesgo operacional.
• Indicadores de riesgo operacional.
• Análisis de escenarios.
• Planes de acción y medidas de mitigación.
• Evaluación de nuevos productos y servicios.
• Gestión de proveedores/servicios externalizados.

RIESGO TECNOLÓGICO

• Enfoques de gestión en riesgos de las Tecnologías de la Información.
• Seguridad y ciberseguridad de la información.
• Requerimientos del negocio y gestión de los riesgos TI.
• CoBit (Objetivos de Control para Tecnologías de la Información).
• Normas y estándares de gobierno de la seguridad de la información y continuidad de la información basada en gestión de riesgos.
• Gestión de riesgos TI basada en las Normas ISO 27001, ISO 27005 y otros estándares.
• Criterios para gestionar los riesgos de la información.
• Recursos de tecnología de la Información y sus riesgos.
• Procesos de TI y sus riesgos.
• Sistemas de apoyo a la gestión y control de riesgos de TI.

RIESGOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

• Introducción a la continuidad de Negocios (BCP) y sus riesgos.
• ISO 22317-BIA. Desarrollo de casos de Business Impact Analisys.
• ISO 22301: 2019- (RIA BCMS), desarrollo Risk Management para Continuidad del Negocio.
• Desarrollo de planes BCP.
• Gestión y riesgos de estructuras de respuestas a incidentes.
• Introducción al DRP, riesgo continuidad TIC con apoyo de ISO 27001, sección 17, y 27005 (RM).
• Gestión de riesgos y controles en planes DRP.
• Casos de soluciones DRP (matrices).
• Technology readiness for business continuity.
• ISO 22316 Security and resilience- Guidelines for organizational resilience.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

• Gestión de Riesgos Estratégicos.
• Marco de Gestión Integral de Riesgos.
• Gobierno, Cultura y Conciencia de Riesgos.
• Apetito Global de Riesgos.
• Implementación de Modelos de Gestión Integral de Riesgos.
• Supervisión Basada en Riesgos.