Riesgo Crédito: Stress Testing, Capital y Risk Appetite

REVISAR AGENDA COMPLETA EN:
http://www.fermacrisk.com/#!blank/c7ql


ICAAP Y SREP en el Riesgo de Crédito

Módulo 1: Supervisory review and evaluation process (SREP)

• Supervisory review and evaluation process

  • Categorización de la Institución

  • Monitorización de los KRIs

  • Análisis del Modelo de Negocio

  • Valoración de la Gobernanza

  • Evaluación de los riesgos para el capital

  • Evaluación de la adecuación de los fondos propios de la entidad

  • Evaluación de la adecuación de los recursos de liquidez de la institución

  • Evaluación global del SREP

  • Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso).

• ICAAP

  • Información del modelo de negocio

  • Metodología de Riesgo de Gobernanza

  • Metodología de Risk Appetite

  • Información de la medición de riesgos, agregación y evaluación

  • Información del capital interno y de la asignación de capital

  • Información de la planificación de capital

  • Información del Stress testing en el ICAAP

NUEVO MÉTODO ESTÁNDAR BASILEA IIII

Módulo 2. Nuevo Enfoque Estándar de Riesgo Crédito

• Enfoque Estándar Actual 2004

  • Categorías

  • Tratamiento de los Activos

  • Risk Weight Assets

  • Mitigantes del riesgo crédito

    • Colaterales

    • Garantías

    • Derivados de crédito

    • Compensación

• ¿Porque un nuevo enfoque estándar de riesgo crédito?

  • Problemas con el enfoque actual

• Propuesta de revisión al método estándar para riesgo crédito

• Revisión por Exposiciones:

  • Bancos

  • Empresas

  • Deuda subordinada, acciones y otros instrumentos de capital

  • Cartera Minorista

  • Crédito garantizados con bienes raíces

  • Suplemento de ponderación para exposiciones

  • Exposiciones fuera de balance

  • Préstamos en mora

  • Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo

  • Otros activos

• Revisión del marco de mitigación

  • Exclusión de Métodos

  • Colateral financiero admisible

  • Proveedores de protección de crédito admisibles

  • Tratamiento de derivados de crédito

  • Tratamiento de Repos y derivados OTC

• Impacto cuantitativo en las entidades financieras

NUEVO MÉTODO IRB BASILEA IIII

Módulo 3: Enfoque IRB avanzado

• Entorno Actual

• Gobernanza

  • Unidad de Riesgo Crédito

  • Unidad de Auditoria

• Breve descripción del Reglamento de requerimientos prudenciales de la UE 575/2013

• Enfoque IRB Básico y Avanzado

• Tipología de exposiciones

• Tratamiento de las exposiciones

• Tratamiento de colaterales y garantías

• Capital Requirement Regulation (CRR)

• Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

  • Requisitos Cuantitativos

  • Requisitos Cualitativos

• Gestión de los modelos

• Introducción a la Validación de modelos

• Lecciones aprendidas en la implementación IRB

• Modelos IRB en el entorno actual

• Análisis de informes COREP de la UE

• Stress Testing en el enfoque IRB

• Infraestructura Tecnológica

• Caso de Estudio 1: Implementación de IRB en Banco Europeo