Riesgo Operacional, Calibración y Stress Testing
Curso
En Madrid (España)
*Precio estimado
Importe original en EUR:
2.000 €
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Lugar
Madrid (España)
-
Duración
3 Días
Dirigido a: Este programa va dirigido a responsables y analistas de riesgos. El contenido del curso es estadistíco y matemático.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
Opiniones
Temario
AGENDA
DÍA 1
MODULO I: Riesgo Operacional en Basilea II
- Crisis Financiera Principales eventos y pérdidas históricas y del año 2008
- Riesgo Operacional en Basilea II
- Clasificación de las pérdidas
- Método del Indicador Básico y Estándar
- Métodos Avanzados Informes Banco de España RP 41 y RP 42
MODULO II: Introducción a la Gestión del Riesgo Operacional
- Auto evaluaciones y cuestionarios
- Uso de los Key Risk Indicators
- Estructura y organización en la gestión de riesgo operacional Identificación
- Medición
- Control del Riesgo operacional
- Monitorización del Riesgo Operacional
- Efectos de las pólizas de seguro y mitigación
MÓDULO III: Medición Avanzada del Riesgo Operacional
- Generación de escenarios
- Valoración de Escenarios
- Definición de las U. de Negocio
- Calidad de los datos
- Validación Determinación de parámetros
- Correlaciones Simulación Montecarlo
- Estimación de Capital Enfoque AMA Top Down-Bottom-Up Loss Distribution Approach Stress Testing New Scenario Analysis New
DÍA 2
MÓDULO IV: Estimación de Parámetros
- Exponencial Gamma Lognormal Weibull Inversa Gaussiana Pareto Generalizada Beta: GB2 g y h Binomial Negativa Poisson
- Frecuencia: Gamma-Poisson
- Severidad: Gamma-Pareto y Normal-Lognormal
- Gráficos de densidad de distribuciones y Q-Q Plot
- Estadísticos: Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Cramer Von Mises y Chi cuadrado test
- Distribuciones para ajustar la severidad de la pérdida
- Distribuciones de Frecuencia para ajustar el número de eventos
- Ajustes a la Frecuencia Distribuciones con punto de truncamiento
- Distribución logística de truncamiento de Fontnouvelle
- Estimación de Máxima verosimilitud
- Truncamiento de datos
- Mixtura de Distribuciones
- Inferencia bayesiana
- Incertidumbre en los parámetros
- Credibilidad en los parámetros
- Distribución inicial y posterior New
- Selección y Validación del Modelo
- Aproximación a la varianza e intervalos de confianza de los parámetros New Generación de números aleatorios
- Ejercicio 1: Ajustes de distribución de severidad: Lognormal, Weibull, exponencial, inversa Gaussiana y gamma
- Ejercicio 2: Ajuste de distribución de frecuencia: Poisson y binomial negativa.
- Ejercicio 3: Gráfico comparativo de densidad de distribuciones New
- Ejercicio 4: Estadísticos de ajustes de K-S, AD, CVM.
- Ejercicio 5: Estimación Bayesiana de parámetros de Poisson y Pareto contra Estimación de máxima verosimilitud.New
- Ejercicio 6: Intervalos de confianza de parámetros de la Lognormal New
- Ejercicio 7: Ajuste de distribución generalizada beta GB2 en RNew
- Ejercicio 8: Ajuste de distribución G y H en R New
- Ejercicio 9: Generación de números aleatorios de distribuciones paramétricas.
DÍA 3
MÓDULO V: Teoría del Valor Extremo
- Gumbel Frechet Weibull
- Exponencial Pareto Beta Gráfico de Hill y Mean Excess
- Distribuciones de valor extremo
- Distribuciones generalizadas de Pareto
- Estimación del umbral Selección del Modelo Inconvenientes de la EVT Ejercicio 10: Gráficos: Mean Excess, Q-Q y Hill plot Ejercicio 11: Ajuste de distribución de severidad Pareto por EVT MÓDULO VI: Tratamiento de datos externos y escenarios
- Regresión OLS para reescalar severidad Regresión poisson para reescalar frecuencia
- Análisis de escenarios Tratamiento de datos externos
- Modelos de reescalamiento de datos externos Inferencia bayesiana con datos externos y opiniones expertas
MÓDULO VII: Estimación de Capital Económico
- Pérdidas esperada e inesperada Capital Económico
- Simulación de Monte Carlo Métodos alternativos de agregación de pérdidas: Panjer y Fast Fourier New Datos truncados
- Principio de Parsimonia
- Efecto de los Seguros en la simulación de Montecarlo Correlación y estructura de dependencia entre celdas Copulas: Gaussianas y T-Student
- Ejercicio 12: Estimación del capital con datos truncados
- Ejercicio 12.1: Simulación de Montercarlo con efecto del deducible / franquicia del seguro
- Ejercicio 12.2: Simulación de Montecarlo de distintas celdas (evento y unidad de negocio) usando copulas gaussianas y T-Student New
- Ejercicio 12.3: Estimación del capital económico al 99.9% comparando enfoque bayesiano: Poisson-Gamma y Pareto-Gamma contra estimador de máxima verosimilitudNew
- Ejercicio 12.4: Agregación de pérdidas por método recursivo New
Riesgo Operacional, Calibración y Stress Testing
*Precio estimado
Importe original en EUR:
2.000 €