Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Testing

AGENDA DÍA 1 Gestión de carteras en tiempos de crisis Mejores prácticas de gestión Introducción al Credit Scoring Análisis Univariante Definición de variable objetivo Tratamiento de datos Muestra y Segmentación Horizonte temporal Punto de observación y desempeño Análisis Univariante Ejercicios : Análisis univariante percentiles Análisis univariante óptimo New Estimación del KS, Gini e IV por variable. Estimación Weight of Evidence WOE Modelos multivariantes Regresión Logit Regresión Piecewise Redes Neuronales Algoritmos Genéticos Modelos de supervivencia y default time. Desarrollo del Scorecard Tarjeta de Puntuación Técnicas de Reject Inference Ejercicios: Regresión logística Regresión Piecewise New Estimación del Scorecard DÍA 2 Gestión de carteras de consumo Ciclo de Crédito Sistemas de Decisión Sistemas de Decisión Matrices duales Árboles de decisión Políticas de Crédito Decisión del punto de corte Seguimiento y Recobro Seguimiento de cartera Roll Rates Behavior Score y Collection Score Mejores prácticas en Recobro Estrategias de Recobro Ejercicios: Matriz Dual Estimación de Roll Rates y tasa de mora Optimización del recobro programación entera en SAS Validación de Modelos Confusion Matrix Poder Discriminante: -Índice Gini -ROC -KS -Brier Score -Kullback- Leibler -CIER Técnica de Bootstrapping Índice de estabilidad Ejercicios: Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo Bootstrapping e intervalos de confianza Enfoque IRB Basilea II Validación de modelos IRB Model Management Probabilidad de Default (PD) Modelos para estimar la PD. Calibración de la PD. Definición PIT /TTC. Ajuste al ciclo económico. Migración de matrices. Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New Ejercicios Matriz de transición en tiempo continúo Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver DÍA 3 Loss Given Default (LGD) Workout approach Definición de Cura y Ciclos de Default Gastos de recuperación. Downturn LGD. Modelo Multivariante de LGD Exposure At Default (EAD) CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort CCF exposiciones No default Ejercicios en SAS y Excel Modelo predictivo LGD New Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD Backtesting PD Backtesting EAD y LGD -Ratio de precisión -Indicador absoluto de precisión -Intervalos de Confianza Diseño de Reporting Ejercicios: Pruebas de Backtesting PD: -Hosmer Lameshow test -Normal test -Binomial Test -Spiegelhalter test Stress Testing en carteras Retail. Stress Testing y Scenario Analysis Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New Modelo Predictivo de la PD New Ejercicios: Estimación de PD estresada con modelo de factores: -Modelo logit factores macroeconómicos -Series temporales AR(2) -Simulación de Montecarlo New Modelo de Regresión de Poisson New