Diplomado en Finance Analytics
Diplomado
A distancia
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
A distancia
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
108h
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Duración
5 Meses
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
El objetivo de este programa es que sus participantes sean capaces de comprender enfoques conceptuales modernos de finanzas corporativas y aplicar herramientas cuantitativas de frontera a la optimización de estrategias de inversión y la gestión del riesgo.
Una parte importante del diplomado comprende la introducción a herramientas de programación (R / Python) y su aplicación mediante talleres a casos reales de decisiones financieras. La estructura, contenidos y enfoque del programa aseguran un buen balance entre los conceptos de finanzas y las herramientas del Analytics, lo que hacen de nuestro diplomado un programa pionero en Chile.
Otro atributo destacable es nuestro cuerpo de profesores que equilibra adecuadamente un nivel académico de excelencia (la totalidad con posgrados en Estados Unidos y Europa, investigación de frontera y docencia con alta vocación) y una vasta experiencia práctica (participación en directorios, consultoras, instituciones financieras y organismos regulatorios del sistema financiero), ofreciendo de este modo un programa innovador con sólidos fundamentos conceptuales y aplicaciones concretas en el ámbito financiero.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
A tener en cuenta
Profesionales que deseen adquirir los enfoques teóricos e instrumentos cuantitativos necesarios para desarrollar un marco de análisis riguroso de decisiones financieras basado en métodos de optimización, gestión de grandes bases de datos (big data) y aprendizaje automático (machine learning). No se requiere que sus participantes tengan conocimientos previos de programación, pues la estructura y contenidos de los módulos considera un proceso de aprendizaje inicial y gradual en los lenguajes de programación R y Python.
Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la institución de educación superior más antigua del país, una de las más prestigiosas y con mayor tradición de América Latina. Fundada en 1934, la Facultad de Economía y Negocios es la más antigua de Chile. Impulsa la generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro desarrollo. La FEN, mantiene una amplia gama de diplomados capaces de satisfacer los requerimientos de especialización de un número cada vez más importante de profesionales, que esperan actualizar, perfeccionar o complementar sus conocimientos en diversas áreas. Perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es un referente nacional de investigación y docencia en las áreas de Control de Gestión, Auditoría, Contabilidad, Sistemas de Información, Tributación y Procesos de Negocios. Este posicionamiento ha sido el resultado de diferentes acciones, como el fortalecimiento de las cátedras en pregrado, el trabajo realizado a través de los centros de estudios e investigación, la participación en congresos nacionales e internacionales, asesorías y la gestión de las áreas de Postgrados y Educación Ejecutiva.
Opiniones
Materias
- Análisis de portafolios
- Tracking error & active risk
- Costo de capital
- Series de tiempo
- Risk Factor Value at Risk
- Quantile risk metrics
- Gobiernos corporativos
- Capital de riesgo
- Flujo efectivo
- STRESS TESTING
Profesores
Claudio González
Director Académico
* Master of Business Administration (MBA) con especialización en Finanzas, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona España. * Ingeniero Comercial y Licenciado en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile. * Ex asesor del Minsiterio de Energía. Se ha desempeñado como Gerente de Estudios y Estrategias de Tanner Corredores de Bolsa, Director de Genesis Consulting & Capital, Economista en el Banco Central de Chile y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. * Ex Vicerrector Académico y de Extensión del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux.
Diego Beas
Docente
• Magíster en Investigación de Operaciones, Universidad de Edimburgo. • Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. • Analista de Investigación Bancos, Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Gino Loyola Fuentes
Director Académico
Ph.D. en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, España. Magíster en Economía, Universidad de Chile. Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Académico Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.
Giovanni Malatesta
Docente
Doctor en Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile. Instructor Adjunto, FEN, Universidad de Chile. Analista Dirección de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Guillermo Espinoza
Docente
• Ph.D. en Applied Mathematics, Université Nice Sophia-Antipolis, Francia. • Ingeniero Civil Matemático, Universidad de Chile. • Chief Data Science & Quantitative Strategist, AFP Cuprum.
Temario
Herramientas cuantitativas para finanzas
- Distribución de probabilidades.
- Retorno esperado y medidas de riesgo.
- Series de tiempo.
- Criterios de decisión financieros.
- Simulación de Montercarlo.
- Aplicaciones.
Portafolios: modelos de decisión
- Enfoque Media-Varianza.
- Aversión al riesgo.
- Separación de dos fondos.
- Criterios de evaluación de estrategias de inversión (Sharpe, Alfa de Jensen).
- Modelos de factores.
- Aplicaciones.
Gestión de riesgo
- Value at Risk (VaR).
- Riesgo de crédito.
- Aplicaciones.
Tópicos en Analytics & Finance
- Fundamentos de Machine Learning y Big-Data.
- Juicio experto.
- Regresiones.
- Redes neuronales.
- Árboles de decisión.
- Introducción a la programación (R/Python).
Taller de Analytics & Data aplicado a Finanzas I
- Algoritmos aplicados a riesgo de crédito.
- R/Python y Casos reales.
Taller de Analytics & Data aplicado a Finanzas II
- Algoritmos de optimización aplicados a selección de carteras.
- R/Python y Casos reales.
Información adicional
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