Productos Estructurados, Financiación Estructurada y Riesgos
Curso
En Madrid (España)
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3.500 €
Descripción
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Tipología
Curso
-
Lugar
Madrid (España)
-
Duración
5 Días
Dirigido a: Este programa va dirigido a personas de: tesorería, riesgos, fondos de inversión, reguladores, analistas financieros d eBancos y empresas Corporate.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
Opiniones
Temario
Día 1 Aspectos básicos de los Productos Estructurados
Crisis Financiera
- Lecciones aprendidas en materia de financiación estructurada Mercado de productos estructurados y derivados
- Tratamiento
- Renta Fija
- Tipo de interés y tasa descuento Interest Rate Swap
- Duración,
- Duración modificada y convexidad
- Tratamiento Renta Variable
- Modelo de Black-Scholes
- Proceso de Estructuración
- Tipología de productos estructurados
- Opciones
- Opciones Call y Put Europea y Americana
- Modelo de valoración Black-Scholes
- Modelo de valoración binomial Modelo de Simulación Monte Carlo Sensibilidades: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho Opciones Exóticas Opciones Lookback Opciones Asiáticas Opciones Barrera Aspectos relevantes de la volatilidad Volatilidad Histórica Volatilidad Implicita Local Volatilty
Ejercicio 1: Valoración Black Scholes en Excel
Ejercicio 2: Valoración binomial en Excel y VB
Ejercicio 3: Valoración binomial de opción americana en Matlab
Ejercicio 3: Valoración de opción por Simulación de Montecarlo en Matlab y Excel
Ejercicio 4: Valoración Black y Scholes y Griegas en Matlab
Ejercicio 5: Volatilidad Local e Implicita en Matlab, gráficos de superficie de volatilidad
Ejercicio 6: Valoración opción asiática en Matlab
Día 2 Estructuras de Renta Variable
- Construcción, riesgo y valoración de estructuras Warrants Equity Deposits Asian
- Deposit Depósito Straddle con Knock Out Rangos
- Digitales Reverse Convertible
- Bono Ladder Bono cesta de acciones
- Bono Spread Bono best of
Ejercicio 6: Estrategia y Valoración Bono IBEX35 en Excel
Ejercicio 7: Estrategia y Valoración Reverse Eurostoxx50 en Excel
Ejercicio 8: Estrategia y Valoración
Depósito ligado a Telefónica Estructuras de Renta Fija
- Floating Rate Note Reverse Floating Rate Note Collared floating Rate Note Rangos Digitales Reset Notes Participating Swap
Ejercicio 9: Estrategia y valoración de Estructura Step up en Excel
- Estructuras de Commodities y Tipo de Cambio
Ejercicio 10: Estrategia de Producto Estructurado Bono Dola
Ejercicio 11: Producto Estrategia de Producto estructurado referenciado al precio del petróleo
Día 3 Estructuras de Crédito
- Credit Default Swaps
- Valoración de Jarrow-Turnbull Modelización de estructura temporal de PD
- Credit Link Note First to Default Basket Nth to
- Default Basket
- Credit Spread Option Digital Default Swap
Ejercicio 12: Valoración derivado de crédito en Excel
Ejercicio 14: Valoración CDS en Matlab
- Financiación Estructurada I
- Titulización de Activos Mortgage-Backed Securities, MBS Esquema
- Titulización Hipotecaria
- Fases del Proceso de Titulización
- Forma de Mejora Crediticia
- Modelización Flujo de Caja
- Modelización Prepagos hipotecarios
- Modelización de tipos de interés
- Curvas de Maduración por Trancha
- Retitulización Asset-Backed Commercial Paper, ABCP Collateralized Debt Obligations CDO
- Modelo unifactorial y copula gaussiana Metodología Moody´s y S&P CDO sintético
Ejercicio 15: Valoración de CDO en Excel
Ejercicio 16: Valoración de CDO en Matlab
Día 4 Financiación Estructurada II
- Financiación de Adquisiciones M&A Management Buy Out Management Buy In Leverage Buy Out
- Modelos Financieros
- Medición del Riesgo Project Finance
- Tipología del project finance
- Fases del project finance
- Diseño de Estructura financiera
- Medición del Riesgo
- Trade Finance
- Préstamos Sindicados
Caso de Estudio 1: Project Finance de Parque Eólico
- Riesgo de Mercado
- Riesgo de Mercado en Basilea II VaR paramétrico: Normal y t-Student VaR
- Simulación de Monte Carlo VaR
- Simulación histórica VaR de Opciones Delta y Vega VaR para CDS Backtesting
- Scenario Analysis Stress Testing Incremental Default Risk
Ejercicio 17: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo,
- Simulación Histórica y paramétrica en Excel con Visual Basic.
Ejercicio 18: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent
Día 5 Riesgo de Crédito
- Enfoque
- Covarianza de capital económico
- Metodología
- Creditmetrics para estimar capital económico
- Capital Económico en CDOs
Ejercicio 19: Estimación capital económico con Creditmetrics en Excel
Ejercicio 20: Estimación capital económico CDO
- Riesgo de Contraparte
- Introducción Current Exposure Method Standardised
- Method Internal Model Method
- Estimación del EPE y Effective EPE
- Múltiplo Alfa Metodología
- Credit Exposure
- Generación de Escenarios
- Valuación de Instrumentos
- Agregación
- Modelización de exposiciones colateralizadas
- Credit Value Adjustment CVA
Ejercicio 21: Simulación de Montecarlo para estimar el EPE y EE de producto OTC
- Otros Riesgos
- Riesgo Modelo
- Fuentes de Riesgo
- Modelo Cuantificación del Riesgo Modelo
- Gestión del Riesgo Modelo Riesgo de Correlación
- Riesgo de Evento
- Riesgo de Superficie de Volatilidad Riesgo de Digitalidad
Productos Estructurados, Financiación Estructurada y Riesgos
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3.500 €