Risk Culture, Risk Governance y Risk Appetite

Módulo 1: Supervisión Bancaria Actual en la UE

-Entorno Actual

-Risk Culture y Risk Appetite en la Autoridad Bancaria Europea

-Banco Central Europeo

-¿Que es el mecanismo único de supervisión MUS?

-Principios de Supervisión

Mejores prácticas

Integridad y descentralización

Homogeneidad dentro del MUS

Coherencia con el mercado único

Independencia y rendición de cuentas

Supervisión de enfoque riesgo

Proporcionalidad

Niveles adecuados de actividad supervisora

Medidas correctoras eficaces y oportunas

-Funcionamiento del MUS

Distribución de tareas BCE y ANC

Decisiones del MUS

Estructura operativa del MUS

Ciclo de supervisión

-Supervisión

Autorizaciones, adquisiciones de participaciones

Entidades de crédito significativas y menos significativas

Control general de la calidad y de planificación

-Comprehensive Assessment

Risk Assessment

Asset Quality Review

Stress Testing

-Revisión de los resultados del Ejercicio Comprehensive Assessment en bancos europeos

-Riesgos y Vulnerabilidades del sector bancario Europeo 2015

Entorno Externo

Calidad de activos

Pasivos

Beneficios

Riesgos Emergentes

Módulo 2: Risk Culture I

-Definiciones de Cultura de riesgos

-¿Cuáles son los actuales fallos que han existido en la cultura actual de riesgos?

-¿Porque cambiar la cultura de riesgos en la entidad bancaria?

Elementos fundamentales en una cultura de riesgos

Risk Governance

Risk Appetite

Compensación

-Indicadores de la cultura de riesgos

Tone from the top

Responsabilidad de los empleados

Comunicación efectiva y retos

Incentivos

-Factores de cultura de riesgos

Reconocimiento de los riesgos

Comunicación a través del reporting

Performance Management

Sistemas IT

Liderazgo de la alta dirección

Relaciones entre empleados

Responsabilidad

Competencias

Gestión del riesgo en procesos

Estructura de la organización y gobernanza

-Risk Appetite y Risk Culture

-Risk Governance y Risk Culture

-Risk Governance y Risk Appetite

-Recursos Humanos y Risk Culture

-Caso Estudio: Valoración de la cultura de riesgos en entidades bancarias a través de factores de cultura, comportamiento y estructura, usando técnicas psicométricas

Módulo 3: Consejo de Administración en la cultura de riesgos

-Rol del consejo en una entidad bancaria

-Rol del consejo en la cultura de riesgos

-Principales issues para crear una cultura de riesgos

-Transmisión de la cultura

Comunicación

Formación

-Políticas y procedimientos en la cultura de riesgos

-Códigos de conducta

-Performance management framework

Monitorización

-Sanciones

-Reclutamiento

-Roles claves en la implementación de la cultura de riesgos

-Monitorización de la cultura a nivel consejo

-Algunos KRIs y KPIs de cultura de riesgos

-Creación de la cultura de riesgos en el propio consejo

-Comportamientos en el consejo

-Asuntos de riesgos en la agenda del consejo

-Tendencias

Módulo 4: Risk Culture II

-Auditoría Interna

-Rol de la auditoría interna en la cultura de riesgos

-Risk Culture Assessment Framework

-Revisión y validación de la gobernanza

-Reporting

-Gestión de resultados

-Cultura corporativa y valores

-Tratamiento de las compensaciones alineadas con el risk appetite

-Importancia de los datos e IT

-Perspectiva de los inversores en la cultura de riesgos

Módulo 5: Risk Governance en la banca

-¿Que es gobernanaza?

-Definición Risk Governance

-Estructura de Gobierno corporativo de riesgos

-Principios claves:

-Risk appetite framework

-Compensación e incentivos basados en riesgos

-Eliminación de los conflictos de interés

Independencia, segregación y responsabilidades

Governanza

Performance

1º Línea de Defensa unidades de negocio

2º Línea de Defensa Gestión de riesgos

3º Línea de Defensa Auditoría Interna

Validación externa

-Risk Culture

-Comunicación efectiva

-Fortaleza de funciones del CRO

-Proceso de gestión de riesgos

Identificación

Medición

Control y mitigación

Reporting

-Ejercicio Cualitativo: Score cualitativo del Risk Governance en una entidad financiera

Módulo 6: Risk Appetite

-¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

-Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2015

-Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

-Definiciones y análisis:

Risk appetite framework

Risk Appetite Statement

Risk Tolerance

Risk Capacity

Risk Profile

Risk Limits

-Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

-Living will y Recovery Plan

-Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

Agenda completa:
http://www.riesgocredito.com/#!basilea-iii/c1n9s