Stress Testing: Modelos, Regulación y Risk Appetite

Módulo 1: Stress Testing en Banca

-Introducción al Stress Testing

-Gobernanza del Stress Testing

-Roles del consejo y la alta dirección

-Políticas, procedimientos y documentación

-Validación y revisión independiente

-Auditoria Interna

-Cobertura del stress testing

-Stress testing del Capital y liquidez

-Diseño de Escenarios de Estrés

-Stress testing en los RRPs

-Modelización de las pérdidas

-Modelización de Ingresos

-Modelización del Balance General de un Banco

-Implementación Del Stress Testing

-Principios de Stress Testing en Basilea III

Módulo 2: Risk Appetite

-¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?

-Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2014

-Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

-Definiciones y análisis:

-Risk appetite framework

-Risk Appetite Statement

-Risk Tolerance

-Risk Capacity

-Risk Profile

-Risk Limits

-Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

-Living will y Recovery Plan

-Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

Módulo 3: Implementación del Risk Appetite

-Pasos para implementación del Risk Appetite

-Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance

-Metodologías cualitativas

-Uso de cuestionarios cualitativos

-Desarrollo de métricas cuantitativas

-Monitorización y Actualización

-Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera

-Metodología Enterprise Risk Management y COSO

Módulo 4: Risk Appetite Statement yStress Testing

-Principios de Efectivad del RA Statement

-Establecimiento de Límites y Métricas:

-Análisis del ROE en la entidad financiera y en las unidades de negocio​

-Wide Stress tests

-Stress Testing Regulatorio

-Límites en los Risk Weight Assets

-Planificación de capital

-Capital Económico y Regulatorio

-Riesgo de Concentración Individual

-Riesgo de Concentración Sectorial

-Riesgo de Concentración de carteras con alto riesgo

-Pérdidas Esperadas e Inesperadas

-Posición de Liquidez NSFR y LCR

-RAROC

-Diferencia entre límites de Risk Appetite y tradicionales

-Mejores prácticas en RA Statement

-Monitorización y Validación del Risk Appetite

Módulo 5: Recovery and Resolution Plans (RRPs)

-Recovery and Resolution Directive en la UE

-Recovery Triggers

-Medidas de Recuperación

-Stress testing en los RRPs

-Mitigation measures and time lines

-Relación entre el ICAAP y RRP

-Stress Testing ICAAP

-Stress Testing RRP

-Plan de Comunicación

-Gestión de la información

Agenda completa:
http://www.riesgocredito.com/#!stress-testing/ckao