Gestión Global del Riesgo Basilea II y III

Fermac Risk SLNE
En Madrid (España)

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  • Curso
  • Madrid (España)
  • Duración:
    5 Días
Descripción


Dirigido a: Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas, Auditores, Reguladores y Consultores de riesgos financieros.

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Madrid
Madrid, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Conocimientos de Estadística y Matemáticas

Temario

Día 1

Módulo 0: Gestión Global del Riesgo ·

  • Situación Actual y crisis financiera ·
  • Control global del riesgo ·
  • Gobierno corporativo ·
  • Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New ·

Módulo 1: Basilea II y III ·

  • Introducción Acuerdo de Basilea II ·

PILAR I: ·

  • Riesgo Crédito ·
  • Enfoque Estándar ·
  • Enfoque IRB ·
  • Mitigación del riesgo de crédito ·
  • Tratamiento de las Titulizaciones ·
  • Riesgo de Contraparte ·
  • Riesgo Operacional ·
  • Riesgo Mercado ·
  • Informes Recursos Propios Banco de España ·

PILAR II ·

  • Cuatro principios del examen supervisor ·
  • Proceso ICAAP ·
  • Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II ·
  • Riesgo de concentración ·
  • Riesgo de liquidez ·
  • Riesgo de negocio ·
  • Riesgo de tipo de interés ·
  • Stress Testing ·

PILAR III ·

  • Principio de Divulgación ·
  • Divulgación Cualitativa ·

BASILEA III NEW ·

  • Capital y Deducciones ·
  • Riesgo de Contraparte ·
  • Ratio de Apalancamiento ·
  • Riesgo Sistémico ·
  • Buffer adicionales de capital ·
  • Ratio de Liquidez ·
  • Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados

DÍA 1 y 2

  • Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio ·
  • Riesgo de Mercado en Basilea II ·
  • Estimación de capital ·
  • Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009 ·
  • Stressed Value-at-Risk New ·
  • IRC New ·
  • Riesgo de Mercado ·
  • VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities ·
  • VaR paramétrico: Normal y t-Student New ·
  • VaR Simulación de Monte Carlo ·
  • VaR Simulación histórica ·
  • VaR de opciones Delta y Vega New ·
  • VaR con factores Copula gaussiana y t-Student ·
  • Backtesting ·
  • Scenario Analysis ·
  • Stress Testing ·
  • Incremental Default Risk ·
  • Optimización de portfolios ·
  • Frontera Eficiente y CAPM ·
  • Capital Allocation New ·
  • Riesgo de Negocio ·
  • Enfoque Estándar ·
  • Earning at Risk ·
  • Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic. ·
  • Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent ·
  • Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.
  • Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New
  • Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y riesgo en Activos y Pasivos
  • Gestión de Activos y Pasivos ·
  • Introducción a la gestión de activos y pasivos ·
  • Análisis GAP ·
  • Duración modificada de la Cartera ·
  • Modelos de depositos ·
  • Modelización del Prepago ·
  • Sensibilidad del Margen Financiero ·
  • Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio ·
  • Introducción a métodos de optimización ·
  • Herramientas de simulación estocástica ·
  • Riesgo de tipo de interés en el balance ·
  • Simulación de Curvas de tipo de interés ·
  • Estimación Valor Económico ·
  • Capital económico ·
  • Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk ·
  • Gaps de Liquidez dinamico y estatico ·
  • Ratios de liquidez ·
  • Liquidity Coverage Ratio ·
  • Net Stable Funding Ratio ·
  • Cash Flow at Risk CFaR ·
  • Liquidity at Risk LaR ·
  • Stress Testing y planes de contingencia ·
  • Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk ·
  • VaR de Liquidez Bid-Ask ·
  • Ejercicio 5: Estimación valor económico ·
  • Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés ·
  • Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez ·
  • Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco internacional New

Día 3

  • Módulo 4: Riesgo de Crédito I ·
  • Scoring y Rating ·
  • Construcción de Credit Scoring Admisión ·
  • Construcción del Credit Rating empresas ·
  • Score de Comportamiento y Recobro ·
  • Pérdida Esperada ·
  • Probabilidad de default (PD) ·
  • PD PIT/ PD TTC ·
  • Calibración de PD ·
  • Loss Given Default (LGD) ·
  • Downturn LGD ·
  • Modelo de regresión para LGD ·
  • Exposure at default (EAD) ·
  • Validación de Modelos IRB: ·
  • Backtesting ·
  • Poder Discriminante ·
  • Pruebas de Estabilidad ·
  • Stress Testing en la PD ·
  • Modelo Unifactorial ·
  • Modelo Multifactorial ·
  • Forecasting en Riesgo Crédito ·
  • Análisis avanzado de Roll Rates ·
  • Análisis Vintage (Añadas, cosechas) ·
  • Procesos de Markov o
  • Matrices de transición o
  • Regresión de Poisson New ·
  • Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise ·
  • Ejercicio 9: Calibración de la PD ·
  • Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS ·
  • Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test ·
  • Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini ·
  • Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage

Día 4

  • Módulo 5: Riesgo de Crédito II ·
  • Capital Económico ·
  • Pérdida Inesperada Standalone ·
  • Correlación de Default: cartera de empresas ·
  • Correlación de Default: cartera de consumo ·
  • Pérdida Inesperada contributoria ·
  • Modelos de Capital Económico ·
  • Modelo Unifactorial ·
  • Creditmetrics ·
  • Credit Portfolio Views ·
  • Enfoque KMV ·
  • CreditRisk + ·
  • Modelo Multifactorial ·
  • Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin ·
  • Derivados de Crédito ·
  • RAROC y Pricing ·
  • Stress Testing ·
  • Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic. ·
  • Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS ·
  • Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS ·
  • Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New ·
  • Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New ·
  • Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa New

Día 5

  • Módulo 6: Riesgo Operacional ·
  • Definición Riesgo Operacional ·
  • Riesgo Operacional en Basilea II ·
  • Método del Indicador Básico ·
  • Método Estándar ·
  • Métodos Avanzados ·
  • Gestión de Riesgo Operacional ·
  • Uso de los KRIs ·
  • Risk Control Self-Assessments ·
  • Mitigación ·
  • Modelo AMA Scenario Based Approach ·
  • Modelo AMA Loss Distribution Approach ·
  • Datos Internos · Datos Externos ·
  • Construcción de Escenarios ·
  • Mitigación ·
  • Distribuciones de Severidad ·
  • Distribuciones de Frecuencia ·
  • Simulación de Montecarlo ·
  • Loss Distribution Approach ·
  • Cópula gaussiana y T-student ·
  • Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional ·
  • Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises ·
  • Estimación Bayesiana New ·
  • Validación de modelos de Riesgo Operacional ·
  • Agregación de pérdidas método recursivo Panjer ·
  • Fast Fourier Trasnformation ·
  • Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia ·
  • Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New ·
  • Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS. ·
  • Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo ·
  • Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New ·
  • Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital ·
  • Principios de Agregación de Riesgos ·
  • Diversificación intra e inter riesgos ·
  • Gestión de capital económico ·
  • Planificación de capital ICAAP ·
  • Stress Testing ·
  • RAROC y creación de valor ·
  • Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global ·
  • Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global ·
  • Ejercicio 26: Stress Testing Global

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