Gestión Global del Riesgo Basilea II y III

Día 1

Módulo 0: Gestión Global del Riesgo ·

• Situación Actual y crisis financiera ·
• Control global del riesgo ·
• Gobierno corporativo ·
• Caso de Estudio 1: Errores en la gestión global del riesgo New ·

Módulo 1: Basilea II y III ·

• Introducción Acuerdo de Basilea II ·

PILAR I: ·

• Riesgo Crédito ·
• Enfoque Estándar ·
• Enfoque IRB ·
• Mitigación del riesgo de crédito ·
• Tratamiento de las Titulizaciones ·
• Riesgo de Contraparte ·
• Riesgo Operacional ·
• Riesgo Mercado ·
• Informes Recursos Propios Banco de España ·

PILAR II ·

• Cuatro principios del examen supervisor ·
• Proceso ICAAP ·
• Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional en el Pilar II ·
• Riesgo de concentración ·
• Riesgo de liquidez ·
• Riesgo de negocio ·
• Riesgo de tipo de interés ·
• Stress Testing ·

PILAR III ·

• Principio de Divulgación ·
• Divulgación Cualitativa ·

BASILEA III NEW ·

• Capital y Deducciones ·
• Riesgo de Contraparte ·
• Ratio de Apalancamiento ·
• Riesgo Sistémico ·
• Buffer adicionales de capital ·
• Ratio de Liquidez ·
• Ejercicio 1: Exposición potencial máxima por Riesgo de Contraparte en productos derivados

DÍA 1 y 2

• Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio ·
• Riesgo de Mercado en Basilea II ·
• Estimación de capital ·
• Nuevas revisiones de Basilea II en riesgo mercado 2009 ·
• Stressed Value-at-Risk New ·
• IRC New ·
• Riesgo de Mercado ·
• VaR tipo de cambio, tipo de interés, renta variable y commodities ·
• VaR paramétrico: Normal y t-Student New ·
• VaR Simulación de Monte Carlo ·
• VaR Simulación histórica ·
• VaR de opciones Delta y Vega New ·
• VaR con factores Copula gaussiana y t-Student ·
• Backtesting ·
• Scenario Analysis ·
• Stress Testing ·
• Incremental Default Risk ·
• Optimización de portfolios ·
• Frontera Eficiente y CAPM ·
• Capital Allocation New ·
• Riesgo de Negocio ·
• Enfoque Estándar ·
• Earning at Risk ·
• Ejercicio 2: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic. ·
• Ejercicio 3: VaR con factores, copula gaussiana y tStudent ·
• Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.
• Caso de Estudio 2: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New
• Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y riesgo en Activos y Pasivos
• Gestión de Activos y Pasivos ·
• Introducción a la gestión de activos y pasivos ·
• Análisis GAP ·
• Duración modificada de la Cartera ·
• Modelos de depositos ·
• Modelización del Prepago ·
• Sensibilidad del Margen Financiero ·
• Sensibilidad de Recursos Propios-Patrimonio ·
• Introducción a métodos de optimización ·
• Herramientas de simulación estocástica ·
• Riesgo de tipo de interés en el balance ·
• Simulación de Curvas de tipo de interés ·
• Estimación Valor Económico ·
• Capital económico ·
• Riesgo de Liquidez: Funding liquidity Risk ·
• Gaps de Liquidez dinamico y estatico ·
• Ratios de liquidez ·
• Liquidity Coverage Ratio ·
• Net Stable Funding Ratio ·
• Cash Flow at Risk CFaR ·
• Liquidity at Risk LaR ·
• Stress Testing y planes de contingencia ·
• Riesgo de Liquidez: Market Liquidity Risk ·
• VaR de Liquidez Bid-Ask ·
• Ejercicio 5: Estimación valor económico ·
• Ejercicio 6: Modelo de simulación de tipos de interés ·
• Ejercicio 7: Análisis GAP de liquidez ·
• Caso de Estudio 3: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco internacional New

Día 3

• Módulo 4: Riesgo de Crédito I ·
• Scoring y Rating ·
• Construcción de Credit Scoring Admisión ·
• Construcción del Credit Rating empresas ·
• Score de Comportamiento y Recobro ·
• Pérdida Esperada ·
• Probabilidad de default (PD) ·
• PD PIT/ PD TTC ·
• Calibración de PD ·
• Loss Given Default (LGD) ·
• Downturn LGD ·
• Modelo de regresión para LGD ·
• Exposure at default (EAD) ·
• Validación de Modelos IRB: ·
• Backtesting ·
• Poder Discriminante ·
• Pruebas de Estabilidad ·
• Stress Testing en la PD ·
• Modelo Unifactorial ·
• Modelo Multifactorial ·
• Forecasting en Riesgo Crédito ·
• Análisis avanzado de Roll Rates ·
• Análisis Vintage (Añadas, cosechas) ·
• Procesos de Markov o
• Matrices de transición o
• Regresión de Poisson New ·
• Ejercicio 8: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise ·
• Ejercicio 9: Calibración de la PD ·
• Ejercicio 10: Ejercicio de Stress Testing de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS ·
• Ejercicio 11: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test ·
• Ejercicio 12: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini ·
• Ejercicio 14: Forecasting de Roll Rates y Vintage

Día 4

• Módulo 5: Riesgo de Crédito II ·
• Capital Económico ·
• Pérdida Inesperada Standalone ·
• Correlación de Default: cartera de empresas ·
• Correlación de Default: cartera de consumo ·
• Pérdida Inesperada contributoria ·
• Modelos de Capital Económico ·
• Modelo Unifactorial ·
• Creditmetrics ·
• Credit Portfolio Views ·
• Enfoque KMV ·
• CreditRisk + ·
• Modelo Multifactorial ·
• Riesgo de Concentración: Ajuste Pykthin ·
• Derivados de Crédito ·
• RAROC y Pricing ·
• Stress Testing ·
• Ejercicios 15: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic. ·
• Ejercicio 16: Capital económico: CreditRisk+ en SAS ·
• Ejercicio 17: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS ·
• Ejercicio 18: Capital económico: Creditmetrics en Excel New ·
• Ejercicio 19: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New ·
• Caso de Estudio 4: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa New

Día 5

• Módulo 6: Riesgo Operacional ·
• Definición Riesgo Operacional ·
• Riesgo Operacional en Basilea II ·
• Método del Indicador Básico ·
• Método Estándar ·
• Métodos Avanzados ·
• Gestión de Riesgo Operacional ·
• Uso de los KRIs ·
• Risk Control Self-Assessments ·
• Mitigación ·
• Modelo AMA Scenario Based Approach ·
• Modelo AMA Loss Distribution Approach ·
• Datos Internos · Datos Externos ·
• Construcción de Escenarios ·
• Mitigación ·
• Distribuciones de Severidad ·
• Distribuciones de Frecuencia ·
• Simulación de Montecarlo ·
• Loss Distribution Approach ·
• Cópula gaussiana y T-student ·
• Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional ·
• Test Model: KS, Anderson Darling, Chi Square y Cramer Von Mises ·
• Estimación Bayesiana New ·
• Validación de modelos de Riesgo Operacional ·
• Agregación de pérdidas método recursivo Panjer ·
• Fast Fourier Trasnformation ·
• Ejercicio 20: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia ·
• Ejercicio 21: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New ·
• Ejercicio 22: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS. ·
• Ejercicio 23: Estimación capital con simulación de Monte Carlo ·
• Ejercico 24:Estimación capital con Panjer y FFT en Matlab y SAS New ·
• Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital ·
• Principios de Agregación de Riesgos ·
• Diversificación intra e inter riesgos ·
• Gestión de capital económico ·
• Planificación de capital ICAAP ·
• Stress Testing ·
• RAROC y creación de valor ·
• Ejercicio 26: Estimación de copulas gaussianas y tstudent en SAS y Excel del capital global ·
• Ejercicio 25: Análisis y resultados del capital global ·
• Ejercicio 26: Stress Testing Global