Descripción

Tipología

Curso intensivo
Nivel

Nivel intermedio
Metodología

Online

Horas lectivas

27h
Duración

9 Días
Clases virtuales

Sí

Risk Appetite o apetito de riesgo (RA), en las entidades financieras, se define como la cuantía y tipología de los riesgos que se considera razonable asumir en la ejecución de la estrategia y objetivos de negocio, considerando además, escenarios estresantes que tuviesen impacto negativo en el capital, liquidez y rentabilidad de la entidad financiera.

A tener en cuenta

Objetivos generales del curso

El objetivo del curso es explicar las políticas, procesos, controles y sistemas para implementar y monitorizar el apetito de riesgo, también se explican algunas técnicas de comunicación del apetito de riesgo al consejo y alta dirección.
Se comentan los requerimientos regulatorios del ICAAP e ILAAP en materia de risk appetite
Se explican los límites de riesgo y métricas cuantitativas y cualitativas del llamado Risk Appetite Statement.
El curso aborda el uso de KPIs y KRIs así como el establecimiento de límites de riesgo de concentración y metodologías de stress testing.
Para la implementación del risk appetite se exponen medidas avanzadas de rentabilidad, como lo son los Risk Adjustement Perfformance metrics (RAPM)
Hay un modulo donde se toca el tema de la nueva regulación del Total-Loss Absorbing capacity (TLAC) y los efectos en los productos hibridos.
Se ha profundizado sobre la implementación de risk appetite en riesgo mercado, crédito y operacional en las unidades de negocio.
El Risk appetite framework debe ir acompasado del stress testing por lo que se han incluido 3 módulos sobre la modelización del stress testing, el EU-Wide Stress Testing y el cCAR de Estados Unidos.
En el risk appetite se consideran las fusiones y adquisiciones, así que se ha añadido un módulo que abor el proceso de valoración y los riesgos potenciales de las fusiones y adquisiciones bancarias.

¿A quién va dirigido?

Este programa esta dirigido a Directivos, Gerentes, Analistas y Consultores de riesgos financieros. El contenido del curso es absolutamente práctico para aplicarlo inmediatamente en el trabajo. El alumno conocerá no solo la teoría, sino casos de estudio y ejercicios prácticos en SAS, R, Matlab y Excel.

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Todos
Alumnos
Instituto-Universidad

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Materias

RISK APPETITE
Capital económico
Rentabilidad
STRESS TESTING
Basilea III
Indicadores DE RIESGO
KRI
Implementación

Profesores

Fernando Gonzalez Cervantes

Socio Director de Fermac Risk

Temario

AGENDA COMPLETA:

http://www.fermacrisk.com/#!risk-appetite/c1ets

Módulo 1: Basilea III y Capital

Definición del Capital y Deducciones
Tratamiento productos híbridos, Core Capital, Tier 1 y Tier 2
Ratio de Apalancamiento
Buffer de conservación
Buffer Anticíclicos
Riesgo Sistémico
Bail In
Armonización con las NIIF
Reglas especiales para los bancos sistémicamente importantes
SIFIS
Directiva CRD IV en la UE

Módulo 2: Gestión del capital y de la liquidez (ICAAP e ILAAP)

Modelos de gestión en Basilea III
Capital regulatorio, capital supervisor y capital económico
El Informe de Autoevaluación de Capital (ICAAP)
El Informe de Autoevaluación de Liquidez (ILAAP)
El Informe con Relevancia Prudencial (IRP)
Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)
Riesgo de contraparte: CVA, DVA y FVA
Risk Appetite en el ICAAP e ILAAP
Rentabilidad ajustada al riesgo
Stress testing

Módulo 3: Risk Appetite

¿Porque del Risk Appetite en una entidad financiera?
Entorno Económico, Financiero y Regulatorio 2016
Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite
Definiciones y análisis:
- Risk appetite framework
- Risk Appetite Statement
- Risk Tolerance
- Risk Capacity
- Risk Profile
- Risk Limits
Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO
Living will y Recovery Plan
Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

Módulo 4: Implementación del Risk Appetite

Pasos para implementación del Risk Appetite
Diferencia y Vinculación entre Risk Appetite y Risk Tolerance
Metodologías cualitativas
Uso de cuestionarios cualitativos
Desarrollo de métricas cuantitativas
Monitorización y Actualización
Comunicación del Risk Appetite en la entidad financiera
Metodología Enterprise Risk Management y COSO

Módulo 5: Risk Governance en la banca

Categorías relacionadas

Contáctanos

Risk Appetite, Capital, Rentabilidad y Stress Testing

Preguntas & Respuestas

Opiniones

Materias

Temario

Añade cursos similares
y compáralos para elegir mejor.

Risk Appetite, Capital, Rentabilidad y Stress Testing

Preguntas & Respuestas

Opiniones

Materias

Temario

Añade cursos similaresy compáralos para elegir mejor.

Añade cursos similares
y compáralos para elegir mejor.