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Cursos de Fermac Risk SLNE
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...de Calibración Ejercicio 17: Estimación de PD con análisis de supervivencia Ejercicio 18: Estimación de PD con vectores autoregresivos Ejercicio 19...
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...Índice de estabilidad Ejercicios: Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo Bootstrapping e intervalos de confianza Enfoque IRB Basilea II Validación...
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...Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS -Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS -Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS...
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...¿Que es gobernanaza? -Definición Risk Governance -Estructura de Gobierno corporativo de riesgos -Principios claves: -Risk appetite framework...
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...VaR de riesgo de tipo de Interés -VaR por spread crediticio -Simulación de Monte Carlo -VaR Paramétrico t-student -Copulas Gaussianas y Simulación de Monte Carlo... Aprende sobre: Matemática financiera...
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...de admisión cualitativos a nivel país y Basilea o Criterios de admisión cuantitativos a nivel país y Basilea o Mejores prácticas internacionales en implementación...
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...como la potente estimación bayesiana, métodos recursivos de Panjer, FFT y distribuciones recientes como la g y h, GB2, alpha stable entre otras. A responsables...
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...Esta dirigido a Risk, managers, gestores de ALM, tesoreros, analistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff...
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...del enfoque estándar Tratamiento del basis risk Tratamiento de Vega y curvatura de riesgo Definición de los factores de riesgo Horizontes temporales...
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...Dirigido a profesionistas de entidades financieras, interesados en el Big Data Analytics, así como a los responsables del departamento de marketing...
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...EU-wide stress test 2016 Comprehensive Capital Analysis and Review El curso mantendrá informado a los participantes y preparados para los nuevos desafíos regulatorios... Aprende sobre: Riesgo Operacional, Riesgo Contraparte, Riesgo Credito...
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...Innovador curso de ALM intensivo de 30 horas lectivas, sobre de gestión y medición avanzada de Activos y Pasivos. Se han incluido las recientes directivas... Aprende sobre: Riesgo de Mercado, BASILEA IV, Balance general...
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...de capital Directivas de Supervisión para bancos que aplican IFRS 9 -Provisiones para insolvencias en los siguientes 12 meses... Aprende sobre: RIESGO CREDITICIO, Riesgo de crédito, STRESS TESTING...
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...como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea III. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias... Aprende sobre: RISK APPETITE, Riesgo Credito, Capital económico...
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...de los recursos de liquidez de la institución Evaluación global del SREP Las medidas de supervisión (y las medidas de intervención temprana en su caso)... Aprende sobre: Riesgos Financieros, Capital económico, BASILEA IV...
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...mercado, liquidez, concentración, tipo de interés, contraparte y operacional. En Stress Testing de riesgo de crédito se explica comó aplicar y validar... Aprende sobre: Gestión de capital, Basilea III, STRESS TESTING...
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...regulatorios del ICAAP e ILAAP en materia de risk appetite Se explican los límites de riesgo y métricas cuantitativas y cualitativas del llamado Risk Appetite Statement... Aprende sobre: Indicadores DE RIESGO, Capital económico, Basilea III...
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...Así como modelos econométricos como regresiónes, no líneales, logísticas para panel data, de cox, beta, etc. Y otras más savanzadas como el credit scoring... Aprende sobre: MODELOS DE SCORING, CREDIT SCORING, GESTION AVANZADA DE DATOS...
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...en SAS Ejercicio 7: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel Ejercicio 8: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel Ejercicio... Aprende sobre: CREDIT SCORING, MODELOS DE SCORING, MODELOS PREDICTIVOS...
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...Modelización -Granularidad -Asunciones de la distribución -Correlación y dependencia -Los 4 tipos de datos en el riesgo Operacional Módulo 2... Aprende sobre: Riesgo Operacional, RIESGO CONDUCTA, Modelos econométricos...